本书是作者20余年教学经验的总结，全书框架清晰，深入浅出，在注重知识点前后呼应、推导严谨的同时，特别注意数学模型与金融学的紧密结合。此外，作者还设计了例题和练习，并提供了配套练习答案，有助于商科和文科学生学习。

江西省线上线下混合式一流本科课程配套教材

金融工程/金融衍生工具

本书是作者开设20余年“金融工程”课程教学经验的总结和结晶，是一本既体现现代金融工程理论，又特别注重数学模型与金融学紧密结合的优秀教材。全书框架清晰，深入浅出，知识点前后呼应、推导严谨。此外，作者还专门设计了例题和练习，并提供了配套的答案，对学习的重点和难点进行了深入地分析，非常有助于商科和文科学生的巩固学习。
本书适合金融工程、金融学等专业的本科生和研究生作为金融工程、金融衍生工具以及金融风险管理等课程的教材。此外，对初学者和金融从业人员也不失为一本有益的参考书。

"第一章远期价格
第二章远期利率协议
第三章综合远期外汇协议
第四章短期利率期货
第五章债券和股票指数期货
第六章互换
第七章期权定价之二叉树
1 二叉树之无风险套利定价
1.1引入
1.2 推广
1.3 无风险套利
2 二叉树之风险中性定价
2.1 风险中性定价
2.2 二叉树再解释
3 参数的确定
3.1 波动率
3.2 参数与波动率关系的推导
3.3 Delta
4 美式期权
5 增加二叉树的步数
第八章股票价格随机过程
1 马尔柯夫过程与有效市场理论
2 维纳过程
3 广义维纳过程
4 伊藤过程
5 股票价格随机过程
6 股票百分比收益率分布
7 股票价格随机过程模拟
8 伊藤引理
8.1 内容
8.2 应用：推导远期价格随机过程
9 股票对数收益率分布
10 股票价格分布
第九章期权定价之B-S-M公式
1 波动率概念
2 波动率估计—历史数据
3 B-S-M公式推导之微分方程法
3.1 微分方程推导
3.2 微分方程验证验证：远期合约定价公式
3.3 B-S-M公式
4 B-S-M公式推导之风险中性定价
4.1 风险中性定价
4.2 股票远期合约定价公式推导
4.3 股票期权定价公式推导
5 B-S-M公式理解
6 隐含波动率
第十章基本数值方法
第十一章风险价值度
第十二章信用风险
第十三章信用衍生产品"