期权、期货及其他衍生产品（原书第11版）
作者
:
[加]约翰.赫尔(John C.Hull) 著
译者
:
（加）王勇 索吾林（中）张翔
出版日期 :
2023-02-23
ISBN
:
978-7-111-71644-0
适用人群 :
经济学、金融数学和金融工程等相关专业的学生以及衍生产品市场的从业人员
定价
:
199.00元
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扩展信息
语种
:
简体中文
页数
:
689
开本
:
16
原书名
:
Options, Futures, and Other Derivatives
原出版社:
Pearson Education
属性分类:
教材
包含CD
:
无CD
绝版
:
无
图书简介
本书从第 1 版到第 11 版，横跨超过 30 年，在此期间，伴随本书成长的读者早已成为业界翘楚，但案头这本“华尔街人手一册的衍生产品投资宝典”，却是他们一直醉心追逐的经典！
新版增加的主要内容有：
即将取代LIBOR的隔夜参考利率
银行如何通过衡量市场信用利差水平来提高新参考利率
分数布朗运动怎样越来越多地应用于波动性建模
新近发现的粗糙波动率模型
机器学习用于衍生品定价和套期保值
监管环境的改变，包括巴塞尔协议IV
本书可作为经济学、金融数学和金融工程等相关专业学生的教学用书，也可作为相关研究生提高其定量技能的参考书，同时还适合作为衍生产品市场从业人员的参考书。
图书特色
被国内外数十万读者誉为——
华尔街人手一册的衍生品投资宝典
读懂此书，你在金融市场会有更精彩的“选择”，更充满想象力的“未来”，和更激动人心的“其他”机会。
上架指导
金融投资
封底文字
这是一本经常出现在世界各地交易员办公桌上的工具书
这是一本国内外众多名校师生必读的经典教科书
这也是一本让很多理工科学生成功转行并成为金融工程师的指南书
此书从第 1 版到第 11 版，横跨超过 30 年，在此期间，伴随本书成长的读者早已成为业界翘楚，但案头这本“华尔街人手一册的衍生产品投资宝典”，却是他们一直醉心追逐的经典！新版增加的主要内容有：
即将取代LIBOR的隔夜参考利率
银行如何通过衡量市场信用利差水平来提高新参考利率
分数布朗运动怎样越来越多地应用于波动性建模
新近发现的粗糙波动率模型
机器学习用于衍生品定价和套期保值
监管环境的改变，包括巴塞尔协议IV
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