这本优秀的计量经济学入门教材得到国内外著名计量经济学教授的推崇。全书不但系统、透彻地介绍了计量经济学理论及其在经济实践中的应用，还特别引入了活泼的教学方法、完美的习题和一些非常有趣的案例, 无论是从学生还是教师的角度来看，都具有非常强的可读性，尤其是在进入计量经济理论和方法的介绍之前，作者试图引导学生自己设计估计量的讲授方法，非常自然、生动，如同亲临其课堂。
　　本书上册非常适合经济类、管理类本科生使用，下册适合作为经济学、金融学和统计学专业硕士研究生和博士研究生使用。
　　所有章节中的数学公式明显比同类教材要少，强调语言解释，而不是以数学推导介绍计量经济学的含义。
　　用蒙特卡罗模拟的方法向读者介绍，怎样理解回归以及统计量的无偏性和有效性等统计特性，使读者很容易理解。
　　使用实际经济数据，使读者置身于实际经济环境中，让读者切实体会如何运用计量经济学知识分析、处理经济问题，使其有一种身临其境之感。
　　把计量经济学重要研究成果用“计量经济经典”专栏展示出来，对学生有启发意义。
　　本书案例所用的全部数据都用EViews、Stata、Excel和文本文件（ASCII文件）四种格式给出，有利于读者按照书中案例模仿练习，加深对计量知识的理解。

无

致学生
本书介绍计量经济学的理论与应用。没有计量经济学，经济学将是一门相对模糊的科学。比如，经济理论告诉我们，一个补贴学费10%的计划会提高大学入学率，但不能告诉我们提高了多少。计量经济学可以为我们给出更具体的信息。计量经济学告诉我们，如果学生能得到10%的学费补贴，大学入学率将提高（比方说）15%（±3%）。
计量经济学综合使用数据、经济理论和统计理论来量化经济变量之间的关系。可卡因的需求价格弹性是多少？大学的经济援助会减少多少家庭储蓄？联系失业率和通货膨胀率的菲利普斯曲线的斜率有多陡峭？利用计量经济学，这些问题都可迎刃而解。
计量经济学也为经济理论提供了检验工具。在经济政策发生变化时，菲利普斯曲线是稳定的，还是会发生移动？用柯布—道格拉斯生产函数来表示美国经济合理吗？大学教育能提高一生收入吗？这些都是计量经济学家要回答的问题。
计量经济学还提供了预测未来经济事件的工具。2010年的GDP将是多少？下一年的失业率将是多少？雷诺烟草公司明年将卖掉多少香烟？这些也是计量经济学家要面对的问题。
你在经济理论和统计学方面的背景已经为你使用计量经济学奠定了基础。如你所料，由于经济理论和统计学都是抽象学科，所以计量经济学也需要一定的抽象思维。但最终，像经济理论一样，计量经济学不是为了抽象而抽象，而是为了研究人类的经济行为。
为了在我们讲授计量经济学抽象内容的时候能够突出地显示出经济行为的地位，本书包含了“计量经济经典”，详细描述了思想深邃、切实可行而且有时又妙趣横生的现实世界计量经济研究。从中，你会看到，恩斯特·恩格尔在1857年阐述恩格尔法则时使用的比利时家庭支出数据，根据他提出的法则，随着收入的增加，食物支出占消费者收入的比例越来越小。你会看到支持宏观经济学中理性预期革命的计量经济结论。你会看到对黑麦、小麦、可卡因和西瓜的需求研究，你会了解到经济学家如何度量劳动市场上对少数民族和女性的歧视。经济增长、大学生暴力、死刑、婴儿死亡率和卫生保健政策都是计量经济研究的主题，而且都在“计量经济经典”中出现。
“计量经济经典”还展示了计量经济研究中使用的关键的思维技巧。你会逐渐了解经济学家所学内容的局限。由于所有的经验知识都是有条件的，所以可能我们今天认为正确的理论会被明天新的数据否定。为了评价经济学家的最新结论的可靠程度，计量经济学将赋予你这方面的能力。有时候，结论是稳健的，值得我们给予足够的信心。有时候，结论很脆弱，我们必须持有一定的怀疑。同时掌握了经济理论和计量经济学，将有助于你做出自己的判断，从而更好地理解我们赖以生存的经济世界。
致教师
既然计量经济学教材这么多，那我为什么还要写这本书呢？区别于最新出版的其他计量经济学教材，本书有如下三个特点：①从蒙特卡罗方法开始研究估计量；②“计量经济经典”部分提供了应用视角；③全书使用了大量现实数据。这里只是简要介绍一下这些特点，在下面会深入说明。
本书从一个蒙特卡罗实验开始，告诉学生如何比较他们各自得到的一条过原点的直线的斜率估计量。通过把学生的兴趣吸引到估计量在不同样本中的表现，这个练习训练学生一开始就像计量经济学家一样进行思考。这个练习还为学生构筑了一个平台，让学生能轻而易举地理解高斯—马尔科夫定理。
“计量经济经典”部分包含了历史上和现代计量经济分析中的一些典范，并且比一般的教科书更深入地阐释这些研究。这些额外的见解，让学生能够更全面地理解计量经济学与他们在其他经济学课程中所了解到的经济现象之间的联系。“计量经济经典”中多数都附带给出了相应研究使用的原始数据。比如，在“计量经济经典”中有恩斯特·恩格尔1857年对食物支出和收入之间关系的研究，而在本书网站（www.aw bc.com/murray）上就有恩格尔所用的比利时预算数据可用。
本书高度依赖于实际数据。“计量经济经典”、书中的例子和章后292道习题包含了大量的经济分析，而且几乎所有这些分析都附带了学生可以进一步加以研究的数据集。本书网站总共包含了与“计量经济经典”、书中的例子和章后习题有关的105个数据集。
我写本书的目的，就是要通过告诉学生们，在这里学到的技巧都可以被用于现实世界从而来吸引他们，并鼓励他们类似地应用所学知识。
为什么从蒙特卡罗开始
从蒙特卡罗方法开始有什么优越性呢？一般的计量经济学教材都是从普通最小二乘法（OLS）开始。寻找一条“最佳拟合”线在直觉上是一个合理的目标，而在许多分析中，OLS估计量确实极其有用。不过，从OLS开始，有两个教学法上的缺点。第一，残差平方和是估计量的一个样本内性质，而不是一个抽样性质。1998年，皮特·肯尼迪在《美国经济评论》上写道：
与多数计量经济学教师的信念相反，在完成初级统计学课程之后，绝大多数学生并没有理解用抽样分布概念刻画的古典统计量背后的基本逻辑。

Peter Kennedy,“Teaching Undergraduates Econometrics: A Suggestion for Fundamental Change,”American Economic Review,88,no2(May 1998):487492


没有理解抽样分布概念的学生就没有为学习计量经济学做好准备。学习OLS与获得这种理解不相称。最好让学生从一个能凸显抽样分布的练习开始，而不是从忽视抽样分布的OLS开始。
肯尼迪在讲课的时候，喜欢从一系列问题开始，向学生“解释如何做一个蒙特卡罗研究”。我与他持有类似观点，因而在第2章就让学生开始思考蒙特卡罗结果。除此之外，本书利用一个蒙特卡罗实验来吸引学生，因为学生可以比较自己的估计量（有自己的马参加比赛的赛马总是更有意思）。想知道自己喜欢的估计量的表现如何，就吸引了每个学生的注意力，看在重复抽取的样本中不断使用的估计量到底哪一个表现最好。
一开始就使用OLS的第二个教学法上的缺点是，学生不喜欢自己去揭开OLS的面纱。OLS估计量通常都是由教师灌输给学生的。学生如果能从设计自己的估计量开始学习，不是会对结果投入更大的热情吗？这就是本书采用的方法。为一条直线的斜率和截距设计估计量，大多数学生会被吓倒，学生可以解决的一个更简单的问题是，为一条过原点的直线的斜率设计一个估计量，并且从对付先有一个数据点然后有两个数据点的情形开始。
10年来，我的学生们一起为过原点直线的斜率找到了4个直觉上合理的估计量（它们都是线性的，而且对于一个适当的数据生成过程，它们都是最优线性无偏的估计量）。我在上课的第一天与他们一起做完这个练习，在讲课结束时，学生们对计量经济学的兴趣和热情倍增。有了这4个直觉上合理的估计量，我们的讨论很自然地转向如何在它们之间做出选择。略加引导，我们发现我们正在对平均绝对误差、均方误、无偏性和有效性进行评论。
我最初邀请同学们投票表决他们最喜欢的估计量，但多数学生很快就意识到，这不是寻找一个最佳估计量的理想方法。由于平均绝对误差、均方误、无偏性和有效性都是估计量的跨样本性质，所以对学生提出的估计量进行蒙特卡罗考查（即每个估计量都在多个样本中反复使用），是在这些估计量中进行选择的一个公认方法。学生在不断使用这些估计量的过程中会看到，到底是自己的估计量还是其他人的估计量表现更好。
使用蒙特卡罗实验，还有另外一个好处。为了进行蒙特卡罗实验，学生必须对数据生成过程做出假定。奇怪的是，在面临着对其数据生成过程的一系列选择时，学生通常都做出高斯—马尔科夫假定。本书网站上有一个计算机程序，引导学生做出建立蒙特卡罗模型需要的各种选择，并随后给出蒙特卡罗实验的结果。在这个练习结束之后，学生强烈地感觉到，他们已经使用不同的样本来评价他们的估计量，而且他们还意识到，结论也明显取决于他们的假定，即高斯—马尔科夫假定。
第2章介绍了这个计算机程序，但实际上，只有在课堂上或实验室里完成这个计算机程序，才能最有效地把这些内容灌输给学生。这个蒙特卡罗实验几乎总是导致基于均方误或平均绝对误差的估计量成为明显的赢家。在结束蒙特卡罗实验之后，不太清楚的是，是否还有其他估计量是无偏的——抽样误差把水搅浑了。
在第3章，无偏性问题为更加正式地对学生给出的估计量进行统计分析提供了跳板。学生给出的估计量几乎总是线性无偏的估计量；偶尔也有学生建议使用非线性的中位数作为估计量。第3章注意到学生提出的估计量的线性性质，并提出如下问题，在高斯—马尔科夫假定下，过原点直线的斜率的一个线性估计量在什么条件下是无偏的？第3章还推导了一个线性估计量的方差。有一个学期，我的一个学生举手提问：“如果我在无偏性的要求下最小化方差，能得到一个更好的估计量吗？”不是每个学生都无助地仓促使用高斯—马尔科夫定理，可一旦有了无偏性和方差结论，很容易产生使用这个定理的动机。除此之外，学生不难理解，在高斯—马尔科夫假定下用以得到一个最佳线性无偏估计量的方法，应用于其他假定也轻而易举；从这里开始，通往广义最小二乘法的道路也豁然开朗。
本书从蒙特卡罗开始取得了3个教学法上有价值的成果：对于一个给定的问题，让学生对不相上下的估计量早早地就有了一些认识；对计量经济学家根据跨样本性质选择估计量有清楚的理解；对最佳线性无偏估计方法有充满信心的直觉。通常，我用4次80分钟的课堂教学和两次实验课来探讨本书的前3章，并用一次课的时间来复习统计学知识（本书统计学附录中的内容）。以后，为了增进对异方差性、变量误差和一致性的理解，本书还会回到蒙特卡罗分析。进行这些练习的计算机程序也在本书网站（wwwawbccom/murray）上给出。该网站上还有一个计算机程序，用以阐释对OLS估计量的假设检验的功效。

计量经济经典
“计量经济经典”部分在本书中起到几个方面的作用。虽然经济学所必需的抽象对有些学生具有美学上的吸引力，但更多的学生对计量经济学作为一个工具包更感兴趣。第一个“计量经济经典”向学生说明，利用计量经济学得到的知识可能既有实际价值，又有丰富的思想。前面“计量经济经典”介绍了费尔德斯坦对大学的经济援助如何影响家庭储蓄的调查，以及恩格尔在19世纪对食物支出与收入之间关系的研究。稍后，一个更轻松的“计量经济经典”研究了酒的商标内容与其价格之间的关系。
在本书的前几章，“计量经济经典”在帮助学生从已经学过的理论经济学跳至计量经济学上方便的线性形式，计量经济学家用这种线性形式来描述经济理论。学生以前学习计量经济学遇到的经济理论，高度依赖于一个经济变量是另一个经济变量的函数：y=f（x），就像在需求方程或供给方程中一样，并用均衡条件将这些函数联系起来。在初级计量经济学中使用的这种线性于参数的函数是经济理论中常见函数的特殊情形，但也是学生开始学习计量经济学时通常不太习惯的情形。“我为什么要关心直线？”这是一个合乎情理的问题，最好通过一些直线有一定经济意义的例子来回答。资本资产定价模型和弗里德曼的持久收入消费函数就使得过原点的直线有令人吃惊的经济学意义。
本书后面的“计量经济经典”说明了如何用新方法得到一些切实可行、思想深邃或引人入胜的结论。有些“计量经济经典”自1968年以来被引用了300次以上，其中包括明瑟对工资的研究；曼昆、罗默和威尔对经济增长的研究；菲利普斯及后来卢卡斯对菲利普斯曲线的研究；以及麦克法登对交通的研究。这些“计量经济经典”向学生表明，经济理论建立在牢固的计量经济研究基础之上有多么重要。
第二类“计量经济经典”同样备受推崇，只是在有社会科学文献索引之前就发表了。这方面的例子有恩格尔对黑麦需求的研究（1861年）；莱菲尔特对小麦需求的研究（1914年）；柯布和道格拉斯对生产函数的研究（1928年）。这些“计量经济经典”告诉学生，经济学长期以来一直是一门经验科学。
第三类“计量经济经典”向学生展示了实践中重要或有趣的结论，并向学生说明他们正在学习的工具的重要性。这方面的例子包括啤酒价格与学生行为不端之间的关系，以及死刑与谋杀率之间的关系。
“计量经济经典”写得通俗易懂。学生大致一看，就应该能够明白每个“经典”的基本思想。仔细阅读之后，应该能从中得到对经济学和计量经济学更深入的理解。教师可以把这些“计量经济经典”用做补充材料，用以说明我们为什么学习计量经济学；或者作为学生学习的有益补充。

将计量经济学用于现实数据
很多计量经济学内容必须在使用中学习。尽管在没有学习计量经济理论时，学生确实不能理解计量经济应用研究，但如果他们没有在应用中不断磨炼，就不能消化和充分理解计量经济理论的一些概念。本书“计量经济经典”及各章穿插的例子都向学生说明了计量经济学的应用领域有多么广泛；而章后的习题则要求学生自己应用计量经济学。
总共有292道章后习题要求学生应用他们刚刚学会的技能。这些习题使用的105个现实世界的数据集，都能在本书网站上下载（每个数据集都有4种格式可用：Eviews、Stata、Excel和使用逗号分隔的ASCII文件。为了让学生能够轻松地使用在某个章节学会的方法，这些数据比研究者通常必须面对的数据更加清楚）。可能的话，有些数据直接选自发表的经济学论文，以便让学生直接看出计量经济学与最新的经济理论之间的密切关系。

本书的使用方法
我认为几乎所有一个学期的初级计量经济学课程都会使用第1~11章的内容。在这种情况下，你从让学生自己给出过原点直线的斜率估计量开始，到在含有异方差或一阶自相关干扰的模型中使用广义最小二乘法结束。不过，不愿意使用蒙特卡罗方法的教师可以跳过第2章和第3章，这对授课的连续性没有什么影响。有些教师喜欢布置学生完成一篇学期论文，让学生做一些原创性的经验研究，那你可以让学生看一下第12章中“计量经济经典122”，这个发现介绍了经济学家经常使用的一些微观和宏观数据集。
ⅩⅦ
第12~19章可以按任何顺序讲解，所以讲授一个学期初级计量经济学课程的教师，在讲解第1~11章的基础内容之外，还可以选讲一个专题。介绍了一致性和渐近分布的第12章，对介绍工具变量估计的第13章而言，是一个非常好的前奏；除此之外，第12~19章是各自独立的。第15章特别新颖，它向学生介绍了随机化和自然实验。
喜欢使用矩阵代数授课的教师会发现，以矩阵形式重现的本章内容的章后附录很有用。前面章节的附录还介绍了矩阵代数的运算法则。除了这些附录之外，本书其他地方再没有矩阵代数。至于其他方面的材料，教师可在本书网站上查阅网上扩充资料。比如，有关极大似然估计和广义矩法等章节都有网上资料可用。
第12~19章与这些网上扩充资料一起，构成了计量经济学第二学期课程的基础。需要花相当多的时间来复习初级计量经济学的高级计量经济学教师，也可以在第12~19章和网上扩充资料中选取一些材料。紧随初级计量经济学课程之后开设的高级计量经济学课程，在满满当当的一个学期里，即使不能讲完第12~19章和网上补充资料的全部内容，至少也要讲完其中的绝大部分内容。
教辅材料
本书网站的网址是wwwawbccom/murray。这个网站上有丰富的教辅资料，包括：
 11个网上扩充资料——详尽介绍了对如下专题的讨论：各个“计量经济经典”；使用微积分和代数研究最简单的n=3的情形；一致性的矩阵方法；X不随着样本变化而变化；含有随机回归元的一致性的矩阵方法；局部平均处理效应；方程组的更多估计量；面板数据的矩阵表述；多元协整关系；对数概率和对数单位模型：使用分组数据；多值模型；广义矩法估计量及其识别；极大似然估计。
 105个数据集——学生可以用这些数据集来解决章后的习题。每个数据集都有4种格式可用：Eviews、Stata、Excel和使用逗号分隔的ASCII文件。
 有选择地给出一些章后习题的答案。
 6个蒙特卡罗模拟程序——网上可以用这些蒙特卡罗程序来评价各种数据生成过程（包括高斯—马尔科夫过程、异方差情形和遗漏变量情形）中使用的估计量的小样本性质和大样本性质。
致谢
没有人能在无人帮助的情况下学会计量经济学。我最早的计量经济学老师John Hooper 和Dennis Smallwood将计量经济学方法与直觉糅合在一起，清楚地向我介绍了计量经济学。后来，Andrew Harvey和Rob Engle帮助我学习宏观经济学家非常熟悉的现代时间序列方法。最近，Jack Porter耐心地带领我穿越了非参数和半参数的丛林，并与我深入探讨计量经济学的重大问题。我希望本书能够证明我是一位好学生——我当然有好老师。
许多人在教计量经济学的时候，无法得到一位对计量经济学教学同样感兴趣的同事的帮助。然而，我很幸运，在贝茨学院这么多年来一直有Carl Schwinn这样一位同事。他对计量经济学教学的一些思想，以及对我的某些想法的批评，都加强了我对如何最好地讲授这个困难科目的理解。
我的学生对本书也有很大的贡献。他们耐心地忍受着初稿，就本书如何更好地服务于他们做出有益的评论，并煞费苦心地指出打印错误，结果打印错误的数量逐渐减少。特别是Michael Coscetta、Matt Ebbel、Eric FleissigGreene、Tanner Fahl、Leah Fleck、Karen Guo、John Indellicate、Karl Malloy、Kalina Manova、Ghaffar Mughal、Emily Oster和Kia Song。我在哈佛大学的助教阅读了初稿并给出许多改进建议，他们敏锐的眼光和聪明的头脑让我受益良多，特别是Silvia Ardagna、Tuan Le Minh、Christian PopEleches、Albert Saiz、Seamus Smyth、Marco Stampini、Christel Vermeersch和StephenWeinberg。我在贝茨学院的学生助理Victoria Finkle、Yang Jerng Hwa和Carly Rockstroh帮助我仔细地整理了术语方面的材料；Julian Felch、Ben Hagberg和Andrius Staisiunas评论了章后习题。
ⅩⅧ
本书中“计量经济经典”部分跨越了包括微观经济学在内的许多领域。感谢David Aschauer、Francesco Caselli、James Hughes、Margaret MaurerFazio、Joseph Newhouse、Ron Oaxaca和Carl Schwinn对其中几个“经典”的技术性评论。
本书中的许多数据集都取自正式出版的政府资料，还有许多来自同事的慷慨提供。感谢Orley Ashenfelter、Robert Barro、Carol Bertaut、Ken Chay、Phillip Cook、Julie Curry、Martin Feldstein、Peter Fishman、Kathryn Graddy、William Hiss、Carolyn Hoxby、James Hughes、Krista Jacobs、Steven Levitt、Katherine Lykens、Aldrin Magne、Greg Mankiw、Jacques Marresse、David Mustard、Thomas Mroz、John Mullahy、Casey Mulligan、John Quigley、Carl Schwinn、Gary Smith、Seamus Smyth、Lawrence Summers、Sam Thompson和Michael Visser与我分享了他们的数据。本书在用到他们提供的数据时，都给出了他们论文的合作者和完整的引用信息。

得克萨斯理工大学的Bradley Ewing提供了本书第二部分中的一些习题，为本书增色不少。Guillermo Covarrubias给出了本书章后习题的答案。Seamus Smyth提供了几个数据集，并检查了几乎所有这些数据集的完备性。Stephen Weinberg使用了我上课使用的幻灯片，并把它改编成更适合本书的这个版本。感谢斯蒂芬为改进本书及其幻灯片而提出的许多建议。Victoria Finkle和Oi Yen Lam仔细检查了几个不同版本数据集的变量描述。许多慷慨的同事阅读（有时是多次阅读）本书后期的手稿，这些人构成了一个团队，正是他们的评论使本书比以前又好了很多。这些评论者名字不能一一列举，在此向他们表示诚挚的谢意。

但我还是想单独列出几个评论特别详尽而且颇有见解的人：Catherine Carson、Rosanne Ducey、Denise Hare、Jack Porter、Mark Thoma、Mark Wohar及早期的一位匿名评论者。Mark Thoma特别慷慨地检查了方程和章末习题中的错误。
AddisonWesley的编辑们给予了无限的耐心和帮助。Jenny Jefferson和Amy Fleischer在简洁流畅和文字语言方面给予数不清的改进。Denise Clinton、Adrienne D’Ambrosio和Sylvia Mallory在关键的节骨眼上总是给予很多忠告。Bonnie Boehme（Nesbitt Graphics, Inc）和Katherine Watson使得烦琐的编辑和出版过程变得可以容忍。Bridget Page指导了蒙特卡罗计算程序和本书网站的设计。总之，AddisonWesley的团队把我那枯燥无味的手稿变成了一本看上去令人兴奋而又方便使用的书。
在哈佛，Ann Flack耐心地重新输入了本书的早期版本，为本书生成了第一个索引，并且快速地把许多图表制作成形。在贝茨学院，Lorelei Purrington在最后文稿中进行了编辑修正，并且仔细地编辑了目录、图表和“计量经济经典”。在本书出版的过程中，她一直愉快而又仔细地进行必要的修订。
可能最沉重的负担落在了我的儿子Ben Murray身上，他花了一个星期的时间耐心地大声阅读校样，而我则跟着他对比原稿，他的努力使得本书各个细节方面的准确性有所提高。
衷心感谢我的家人在这本书的写作过程中给予的坚定支持。Glenn Yarborough曾唱道：“玫瑰会说，不要着急，将来我们会有好日子的，就在所有工作都做完的明年秋天。”本该与爱人共度的一个又一个小时，都花在我的手提电脑上。现在，秋天即将来临，谨以此书以及我全部的爱，献给我的爱人Rosanne。

这本优秀的计量经济学入门教材得到国内外著名计量经济学教授的推崇。全书不但系统、透彻地介绍了计量经济学理论及其在经济实践中的应用，还特别引入了活泼的教学方法、完美的习题和一些非常有趣的案例, 无论是从学生还是教师的角度来看，都具有非常强的可读性，尤其是在进入计量经济理论和方法的介绍之前，作者试图引导学生自己设计估计量的讲授方法，非常自然、生动，如同亲临其课堂。 本书上册非常适合经济类、管理类本科生使用，下册适合作为经济学、金融学和统计学专业硕士研究生和博士研究生使用。 所有章节中的数学公式明显比同类教材要少，强调语言解释，而不是以数学推导介绍计量经济学的含义。 用蒙特卡罗模拟的方法向读者介绍，怎样理解回归以及统计量的无偏性和有效性等统计特性，使读者很容易理解。 使用实际经济数据，使读者置身于实际经济环境中，让读者切实体会如何运用计量经济学知识分析、处理经济问题，使其有一种身临其境之感。 把计量经济学重要研究成果用“计量经济经典”专栏展示出来，对学生有启发意义。 本书案例所用的全部数据都用EViews、Stata、Excel和文本文件（ASCII文件）四种格式给出，有利于读者按照书中案例模仿练习，加深对计量知识的理解。

在引进第一部计量经济学教科书《计量经济学基础》时，我在苏州闭门工作半年有余，以至双腿浮肿。后来学生艾春荣教授极力推荐《计量经济学导论》一书，该书作者伍德里奇是他在MIT攻读博士学位时的计量经济学老师，由于任务艰巨，加之健康状况不容乐观，我邀请费剑平博士与我一起来做这份苦差。我深知翻译工作的不易，但竭力去做，只是希望中国广大读者能够阅读到国外一流的教材。
　　后来我们也提议引进一些研究生层次的教材，当时我们推荐了格林教授的《计量经济分析》和伍德里奇教授的《横截面与面板数据的计量经济分析》，但由于我的视力和听力明显下降，所以不敢承接。幸运的是，费剑平博士独立完成了第一部，王忠玉博士完成了第二部。至此，我觉得中国的计量经济学教材引进工作已经做到了全面、系统和前沿。
　　当费剑平博士告诉我，他在引进一本计量经济学教材时，我着实一惊，因为他曾说过以后要少做一些教材引进工作了，看到他兴致勃勃的样子，我料想一定是这本书的内容吸引了他，听他介绍，这是贝茨学院的教授所写的一本教材。在美国，许多文理学院的教学水平不比一些著名综合性大学的教学水平差，甚至更强，而贝茨学院又是文理学院中排名非常靠前的学院。所以，我相信，作者根据自己的授课经验而潜心撰写的教材，一定有它的独到之处。
　　大致翻阅了一下，确实证实了我的最初设想。首先，所有章节中的数学公式明显比同类教材要少，这就说明作者更强调直觉或语言解释，而不是以数学推导为主；其次，作者把计量经济学的重要研究成果用“计量经济经典”专栏展示出来，读这些经典论文，对学生很有启发意义；最后，作者对古典理论的讲解采用了循序渐进的方法，存优去劣，逐渐找到最优线性无偏估计量。所有这些写作风格，都增强了本书的可读性。
　　我讲授了几十年的计量经济学，以前一直是复印国外原版教材的相应内容，学生总是觉得不能全面把握计量经济学的理论与方法。现在，国内计量经济学教材已经相当丰富，这对培养中国自己的应用经济学家非常有益。
　　这本书不仅非常适合作为本科生计量经济学教材，也可作为许多其他学科的研究生教材使用，计量经济学的实质仍在于经济学思想的发现和方法的得当。受过本书的系统训练，在做实证研究时，足以为应用者提供坚实的理论基础和得当的分析方法。
　　让我作序，实在勉为其难。一则身体不佳难以通读全书，二则费剑平博士翻译教材乃我引进并加以培养，如果翻译质量不高，我也有责任。但据我观察，费剑平博士还是准确性和流利性并重的，读者评价也还不错，所以我相信本书将是颇受中国读者青睐的教材。
　　
　　林少宫
　　于华中科技大学喻园

　　我已经通读了迈克尔P·莫瑞教授的Econometrics：A Modern Introduction和其中译本《现代计量经济学》。这是一本为大学生或者说初学者编写的计量经济学教材。本书有如下5个特点。
　　1．作者有意避开计量经济学中统计与数学公式，尽量用文字而不是数学公式介绍计量经济学的含义，这对数学知识掌握不多的读者尤其有好处，很容易理解。本书叙述详尽，即便是读者自学也完全能看得懂。
　　2．书如其名，本书确实用现代的观点、视角分析和介绍计量经济学知识。例如作者用蒙特卡罗模拟的方法介绍给读者怎样理解回归以及统计量的无偏性和有效性等统计特性，这使读者很容易理解。而这种介绍方式在30年以前是根本做不到的，因为那时计算机和计算机专用软件远不如现在普及。这种介绍方式也启发了我，以后何不用这种方式介绍回归统计量的各种性质？
　　3．本书在介绍计量经济学知识时用的都是实际经济数据，这样做的好处是可以使读者置身于实际经济环境中，让学生体会如何运用计量经济学知识分析、处理经济问题，使学生有一种身临其境之感。特别是书中还给出了一些著名经济学家、计量经济学家和统计学家的实际研究案例。比如书中给出了1857年德国统计学家恩斯特·恩格尔揭示恩格尔定律所用的数据，这会让读者倍感亲切。
　　4．作者在介绍计量经济学知识的同时给出很多背景知识和“典故”，让读者对计量经济学的发展历程也有所了解。这是非常难能可贵的，体现出作者知识渊博，相信读者一定感兴趣。
　　5．与本书相配套，作者在其网址（wwwawbccom/murray）中附有本书案例所用的全部数据，并用EViews、Stata、Excel和文本文件（ASCⅡ文件）四种格式给出，有利于读者按照书中案例模仿练习，加深对计量知识的理解。
　　总之，这是一本非常有价值的好书。能同时具备上述5个特点的计量经济学著作是不多见的。
　　Econometrics:A Modern Introduction的中译本《现代计量经济学》是由费剑平博士翻译的。费博士翻译的计量经济学著作我已经见过两本，分别是翻译伍德里奇的《计量经济学导论》和翻译格林的《计量经济分析》。本书是我见过的第三本。费博士是学计量的，对英文又非常精通，所以对原书内容的理解深刻，把握准确，译成中文后自然非常地道。依我看，他已经形成了自己的风格与品牌。起码我有这样的感觉，以后只要看到费博士翻译的书不必怀疑翻译质量，翻译水平绝对是一流的。林少宫先生可无忧矣。
　　费博士也确实下了很大的功夫，举两例便知。①在全书中费博士不止一次地指出原书在印刷上存在的错误（见书中“译者注”）。②在涉及到书中中文和日文人名时，他不是简单地采用音译的方式，而是准确地给出了相应中、日文人名。而译对中文名，译者必须要耐心追寻、弄清是哪个人；而译对日文名，译者要有相当的日文功底才行。费博士都做到了。
　　在此祝贺莫瑞教授的Econometrics:A Modern Introduction能用中文出版；祝贺费博士又一成果问世;也祝贺中国读者又多了一本学习计量经济学的好书。

　　张晓峒
　　南开大学经济学院教授，数量经济学专业博士生导师
　　nkeviews@yahoo.com.cn
　　2009年2月21日


　　在我完成《计量经济学导论》和《计量经济分析》这两本书的翻译工作之后，我感觉到莫名的轻松，因为从此国内本科生和研究生使用的计量经济学教材体系基本上完善起来。当接到机械工业出版社华章分社编辑邀请我翻译这本计量经济学教材的信件时，我在内心深处是反对的，并以翻译出力不讨好为由予以拒绝。但后来出版社还是给我寄来了这本书，看了一个晚上，就让我顿时改变了初衷。
　　这本教材最吸引我的地方体现在三个方面。第一，它具有非常强的可读性，特别是在进行计量经济理论和方法的介绍之前，作者通过引导学生自己设计估计量的讲授方法，非常自然，如同亲临其课堂，感觉生动活泼。第二，它不仅是注重计量经济学理论和方法的经典文献，而且还注重计量经济学在其他经济学应用研究中所取得的重要成果，特别是一些经典文献，既包括宏观经济学、微观经济学和劳动经济学中的一些经典研究，又包括一些特别有意思的案例研究。第三，它在讲解计量经济学的理论和方法的过程中，试图用语言文字把道理讲得透彻，而不仅仅是依靠数学推导，这种做法对于学生理解计量思想以及在应用这些思想进行研究时，对结论的解释都是非常难得的。
　　对于中国的实证研究者而言，本书更是值得一读。因为中国许多从事实证研究的学者在对其研究结论的经济学解释方面，与国外的实证研究还存在着非常明显的差距，原因之一就在于对于数据生成过程、模型设定、估计量的适用条件等，还没有达到运用自如的程度。
　　完成这样一个耗时费力的工作，我的本意是为国内的学生和部分研究者提供更丰富的学习材料，但心底却一片苦涩。很多同行和同事都不能理解我为什么选择做这种在学术上没有太多价值的工作，虽然我在《计量经济分析》一书译后回答了部分著名经济学家对我的批评（他们都是为我好），但我还是想结合这本书再次申明引进一本优秀教材的意义。我认为，虽然中国的应用研究铺天盖地，但真正有价值的、结论可靠的研究并不多。本书介绍的所有研究案例，都是通过对数据的分析而发现了某种经济思想，或者发现传统的分析中存在的某些问题，或者发现了数据本身所具有的某些特殊属性，并进而提出一些处理方法，换句话说，这些实证研究都蕴含着深刻的经济学思想。如果我们只是把计量经济学教科书上的某种方法，拿到我们要分析的一个问题中，来支持自己已经形成的某种观点，特别是在勉强使用或错误使用的情况下，这样的实证研究只能起到一个包装文章的作用。改变这种现象不能指望通过反复练习和模仿来解决，唯一的出路就是进一步加强研究者或未来的研究者在使用计量分析工具方面的素养，而学习优秀的教材是培养应用研究者最基础也是最重要的一步。
　　华中科技大学经济学院的领导非常支持国外教材的引进工作，并给予一定的物质激励。经济学专业的学生总是对我的翻译工作给予高度赞誉，这些都是我目前翻译教材的主要动力。经济学院的学生罗维还为我翻译了本书第2章、第3章、统计附录和术语表的初稿，我的学生王俊杰还通读了全书，并提出了一些表述流畅方面的建议。为了中国广大经济学专业的学生，（在我心底）也是为了中国经济学研究水平的提高，我认为这种辛勤付出终有所值。
　　在我翻译本书的过程中，夫人孙春霞博士给予我充分的自由时间，在儿子费子诺和费子诚的干扰下，她体谅我内心的苦涩以及对本书表现出来的浓厚兴趣，因而选择自己做出巨大的牺牲。
　　费剑平
　　于东湖之滨

费剑平：暂无简介

在我完成《计量经济学导论》和《计量经济分析》这两本书的翻译工作之后，我感觉到莫名的轻松，因为从此国内本科生和研究生使用的计量经济学教材体系基本上完善起来。当接到机械工业出版社华章分社编辑邀请我翻译这本计量经济学教材的信件时，我在内心深处是反对的，并以翻译出力不讨好为由予以拒绝。但后来出版社还是给我寄来了这本书，看了一个晚上，就让我顿时改变了初衷。
　　这本教材最吸引我的地方体现在三个方面。第一，它具有非常强的可读性，特别是在进行计量经济理论和方法的介绍之前，作者通过引导学生自己设计估计量的讲授方法，非常自然，如同亲临其课堂，感觉生动活泼。第二，它不仅是注重计量经济学理论和方法的经典文献，而且还注重计量经济学在其他经济学应用研究中所取得的重要成果，特别是一些经典文献，既包括宏观经济学、微观经济学和劳动经济学中的一些经典研究，又包括一些特别有意思的案例研究。第三，它在讲解计量经济学的理论和方法的过程中，试图用语言文字把道理讲得透彻，而不仅仅是依靠数学推导，这种做法对于学生理解计量思想以及在应用这些思想进行研究时，对结论的解释都是非常难得的。
　　对于中国的实证研究者而言，本书更是值得一读。因为中国许多从事实证研究的学者在对其研究结论的经济学解释方面，与国外的实证研究还存在着非常明显的差距，原因之一就在于对于数据生成过程、模型设定、估计量的适用条件等，还没有达到运用自如的程度。
　　完成这样一个耗时费力的工作，我的本意是为国内的学生和部分研究者提供更丰富的学习材料，但心底却一片苦涩。很多同行和同事都不能理解我为什么选择做这种在学术上没有太多价值的工作，虽然我在《计量经济分析》一书译后回答了部分著名经济学家对我的批评（他们都是为我好），但我还是想结合这本书再次申明引进一本优秀教材的意义。我认为，虽然中国的应用研究铺天盖地，但真正有价值的、结论可靠的研究并不多。本书介绍的所有研究案例，都是通过对数据的分析而发现了某种经济思想，或者发现传统的分析中存在的某些问题，或者发现了数据本身所具有的某些特殊属性，并进而提出一些处理方法，换句话说，这些实证研究都蕴含着深刻的经济学思想。如果我们只是把计量经济学教科书上的某种方法，拿到我们要分析的一个问题中，来支持自己已经形成的某种观点，特别是在勉强使用或错误使用的情况下，这样的实证研究只能起到一个包装文章的作用。改变这种现象不能指望通过反复练习和模仿来解决，唯一的出路就是进一步加强研究者或未来的研究者在使用计量分析工具方面的素养，而学习优秀的教材是培养应用研究者最基础也是最重要的一步。
　　华中科技大学经济学院的领导非常支持国外教材的引进工作，并给予一定的物质激励。经济学专业的学生总是对我的翻译工作给予高度赞誉，这些都是我目前翻译教材的主要动力。经济学院的学生罗维还为我翻译了本书第2章、第3章、统计附录和术语表的初稿，我的学生王俊杰还通读了全书，并提出了一些表述流畅方面的建议。为了中国广大经济学专业的学生，（在我心底）也是为了中国经济学研究水平的提高，我认为这种辛勤付出终有所值。
　　在我翻译本书的过程中，夫人孙春霞博士给予我充分的自由时间，在儿子费子诺和费子诚的干扰下，她体谅我内心的苦涩以及对本书表现出来的浓厚兴趣，因而选择自己做出巨大的牺牲。
　　费剑平
　　于东湖之滨

推荐序一
推荐序二
译者序
教学建议
前言
上册
第1章什么是计量经济学
11计量经济建模的第一个例子：
财政援助与家庭收入
计量经济经典11经典老歌、经典
名曲与流行金曲
计量经济经典12为上大学付费
12计量经济建模的第二个例子：
消费与收入
计量经济经典13收入如何
影响需求：恩格尔定律
13计量经济学的组织框架
小结
讨论
习题
参考文献

第2章估计量的选择：直觉与
蒙特卡罗方法
21如何让人们接受计量经济学
22估计一个总体均值
23 估计一条没有截距的直线的
斜率：均值族
24过原点直线斜率的自然
而然的估计量
25数据生成过程
计量经济经典21恩格尔对价格
弹性的研究
26蒙特卡罗比较
计量经济经典22弗里德曼的
持久收入假说
27εi的选择与现实世界
28βg1、βg2和βg3的比较
29βg1、βg2和βg3的其他比较
210蒙特卡罗实验的图示结论
小结
讨论
习题
参考文献

第3章线性估计量与高斯—
马尔科夫定理
31线性估计量
计量经济经典31资本资产定价
模型
32线性无偏估计量
33线性估计量的方差
34一个更有效的线性估计量
35高斯—马尔科夫定理初步
36用随机的X取代固定的X
37应用：一个美国经济的生产
函数
38计量经济软件输出结果
小结
讨论
习题
参考文献
ⅩⅩ附录3A求过原点直线斜率的最优
线性无偏估计量
附录3B回归、线性估计量和线性
无偏估计量的矩阵表述

第4章直线斜率和截距的最优
线性无偏估计量
41截距未知直线的数据生成
过程
计量经济经典41菲利普斯曲线
42线性估计量的期望值和方差
43直线斜率和截距的最优
线性无偏估计
44β^0 和β^1 也是有直觉吸引力的
估计量
45计量经济学中的对数
计量经济经典42价格如何
影响需求
小结
讨论
习题
参考文献
附录4A截距未知时求直线斜率的
最优线性无偏估计量
附录4B矩阵代数与截距未知时
直线斜率的估计
附录4C求和的一些常用性质

第5章残差
51估计σ2
52 β^1 和 β^0 的方差和协方差
53高斯—马尔科夫定理和
给定X下Y的期望值
54 置信区间和预测区间
计量经济经典51柯布—道格拉斯
生产函数
55应用：一个美国经济的生产
函数
计量经济经典52CES生产函数…
56估计线的拟合优度
计量经济经典53世界资本市场的
流动性之差令人吃惊
57最优线性无偏估计量的
残差的两个性质
58普通最小二乘法
小结
讨论
习题
参考文献
附录5As2无偏性
附录5Bβ^0 的方差与线性估计量
之间的协方差
附录5C矩阵代数与OLS残差的
性质

第6章多元回归
61回归模型的数据生成过程
计量经济经典61大学生行为
不检与啤酒的价格
62多元回归模型中的最优
线性无偏估计
计量经济经典62毒品需求
63一个应用：工资方程
64估计σ2
65普通最小二乘法
66多元回归模型中的R2
计量经济经典63新老索洛模型…
67计量经济学中“线性”的
四个用法
小结
讨论
习题
参考文献
附录6A使用随机回归元的数据
生成过程的最优线性
无偏估计
附录6B矩阵代数与多元回归
第7章对回归模型中的单个
假设进行检验
71拒绝和不能拒绝假设
72假设检验的六个步骤
73再议自由度
计量经济经典71再论资本资产
定价模型
74一个应用：再议资本资产
定价模型
75检验回归系数的线性组合
计量经济经典72对歧视的
更进一步考查
小结
讨论
习题
参考文献

ⅩⅪ第8章冗余变量、遗漏变量、
多重共线性与二值
变量
81包含冗余变量
蒙特卡罗实验81遗漏变量的
前奏
82遗漏相关变量
计量经济经典81附加预期的
菲利普斯曲线
83多重共线性
计量经济经典82谁需要SAT
分数
84工资例子的扩展:再论
虚拟变量
计量经济经典83理性预期
革命
小结
讨论
习题
参考文献
附录8A截距未知时求直线斜率的
最优线性无偏估计量

第9章检验多重假设
计量经济经典91人生几何，当
喝好酒
91联合使用t统计量的错误
92F检验：直觉
93对回归系数多重线性约束的
F检验
94放松假定
95一个应用：线性系数约束与
黑人的工资方程
96一个应用：一个赤字模型中的
线性系数约束
97体制转换的另外两种检验
计量经济经典92出乎意料的
货币政策
小结
讨论
习题
参考文献
附录9A矩阵代数与假设检验

第10章异方差干扰
101想象异方差性
蒙特卡罗实验101异方差性的
前奏
102异方差性对普通最小二乘
估计量的影响
103异方差检验
104存在异方差干扰时的最优
线性无偏估计
计量经济经典101完备的需求
方程组
105一个应用：租金—收入关系的
广义最小二乘估计
106可行的广义最小二乘法
107怀特异方差—一致标准误
108对数与异方差性
小结
讨论
习题
参考文献
附录10A矩阵代数与广义最小
二乘法Ⅰ
第11章自回归干扰
111序列相关的数据生成过程
112序列相关对普通最小二乘
估计量的影响
113序列相关检验
计量经济经典111公共支出
具有生产性吗
114一个存在一阶自回归干扰的
数据生成过程
115干扰一阶自回归时的
最优线性无偏估计
116序列相关与异方差性并存
小结
讨论
习题
参考文献
附录11A矩阵代数与广义
最小二乘法Ⅱ
ⅩⅫ下册
第12章估计量的大样本性质:
一致性和渐近有效性
121大样本或渐近的视角
122渐近无偏性、一致性和概率
极限
123βg4和β^1 的一致性
计量经济经典121边际消费
倾向
124将固定的X换成随机的X…
蒙特卡罗实验121渐近有效性的
序幕
125渐近有效性和渐近分布
计量经济经典122音乐制作
小结
讨论
习题
参考文献
附录12A概率极限与一致性
附录12B渐近正态性和普通
最小二乘法
第13章工具变量估计
计量经济经典131心脏病发作
与心脏病治疗
131再论弗里德曼和消费函数
132工具变量估计
133出现同期相关的原因
134一个应用：工资方程与工具
变量估计
135工具变量与两阶段最小二
乘法
计量经济经典132公共住房
项目对孩子不好吗
136检验E(Xiεi)是否等于0
小结
讨论
习题
参考文献
附录13A测量误差偏误的大小
附录13B估计变量与两阶段
最小二乘估计量的
矩阵表述

第14章联立方程组
141联立方程中的内生变量和
外生变量
142普通最小二乘法的联立
偏误
143识别问题
144一个应用：富尔顿鱼市
145间接最小二乘法、过度
识别和识别不足
146工具变量与联立偏误
计量经济经典141西瓜的供给
与需求
147最优的工具变量与两阶段
最小二乘法
148识别的阶条件和秩条件
149一个应用：富尔顿鱼市上的
两阶段最小二乘估计
计量经济经典142监禁与犯罪
小结
讨论
习题
参考文献

ⅩⅩⅢ第15章随机实验与自然实验
151对均值的估计与对均值
之差的解释
152控制实验和随机实验
计量经济经典151社会实验：
劳动供给、住房补贴与健康
保险
153自然实验
154倍差估计
计量经济经典152快餐与最低
工资
155平均处理效应和边际处理
效应
小结
讨论
习题
参考文献

第16章面板数据分析
161面板数据
162使用面板数据进行估计
计量经济经典161早期的面板
数据研究
163相关的数据生成过程
计量经济经典162设定检验与
工资函数
164判别面板数据的数据生成
过程
小结
讨论
习题
参考文献

第17章预测
171条件预测
计量经济经典171早期的宏观
计量经济建模者——丁伯根
和克莱因
172使用单变量进行预测
173利用向量自回归
进行多变量预测
计量经济经典172货币、收入
及其因果关系
小结
讨论
习题
参考文献

第18章随机趋势变量
181时间趋势
182回归模型中的随机趋势
183随机趋势对回归的影响
184单位根检验
185如何克服谬误回归中的
谬误
186共同或共有趋势
187估计协整关系
计量经济经典181理性预期、
持久收入和消费函数
小结
讨论
习题
参考文献

第19章Probit模型与Logit
模型
191线性概率模型
192Probit模型与Logit模型
计量经济经典191国民健康保险
实验
193断尾与截取样本
计量经济经典192女性工资
与女性对工作的选择
小结
讨论
习题
参考文献

统计学附录概率论与统计学
概要

术语表
〖＝（〗12567911121313141516172022252728293233363841424344454547485154585961636465656971747878798082868992949495101102104109110110112115115117118120122126127128129130130135137140143144144146146148150154155156157159160161161170172176183184185194195196197199202202202209211211212213217220222225227230230230235236237237239239241243244248249251253253253260262266266268269272279282283286287289291291292296298301302304307315316319324327328328333335339340342344348349352353357359360360363365367369369371374378380384388390393393393398401405409409411413415417418421421423425429431431431437438438440443445447451453456457457460462462466466474475477481481482486488488496498506508509509510512514514522524527533537541545548548548552554554558564566570573573573579580608〖＝〗