本书是北京工商大学精品课程《计量经济学》的配套教材。
本书是在作者多年教学经验的基础上编写而成的，根据经济、管理类专业的要求和特点，力求做到内容系统、充实；结构严谨、合理；表达深入浅出；注重实际应用。考虑到近年来计量经济学的新发展，补充了新的内容；书中所涉及的大部分例题都采用我国的实际统计数据，进一步突出了计量经济学的应用性；采用目前广为使用的Eviews计量经济学软件。本书可作为本科生或研究生教材，也可供经济工作者和自学青年参考之用

作者简介
李宝仁，男，1957年出生，毕业于南开大学，现任北京工商大学经济学院教授、中国统计教育学会理事、中国数量经济学会理事。长期从事计量经济学、金融计量经济学、统计学等方面的教学和研究工作。著有《经济预测：理论、方法及应用》、《计量经济学》、《高级计量经济学》、《数量经济学方法》、《现代服务业评价指标体系与方法研究》等专著与教材，在《数量经济技术经济研究》、《预测》等国内外核心期刊发表学术论文30余篇，主持和参与国家科技攻关计划项目“商品销售分析、预测与结构调整以及库存优化DSS”，教育部科技项目“冷链系统的经济配置与经营管理模式研究”，“北京市财政局印刷品定价模型研究”，北京市哲学社会科学基金重点项目“北京市现代服务业发展的比较优势研究”等课题的研究。课题“现代服务业评价指标体系与方法研究”荣获北京市第九届优秀统计科研成果三等奖。
北京工商大学精品课程“计量经济学”配套教材
更新特点
新增内容： 二元离散选择模型；条件异方差模型；面板数据分析初步
更新替换部分习题和案例，例题采用我国的实际统计数据，采用目前广为使用的Eviews计量经济学软件
结构更加清晰合理，内容更加系统充实，逻辑更加严谨科学，表达更加通俗易懂
第一篇讲解单方程计量经济学模型的理论与方法：一元线性回归分析、多元线性回归分析以及线性回归模型的扩展
第二篇介绍假定不满足时的计量经济方法：模型中的异方差性、自相关性和多重共线性的理论和方法；单方程模型的几个专题；时间序列分析初步和面板数据分析初步
第三篇阐述联立方程计量经济模型的理论与方法：联立方程模型的概念、分类和识别方法等；联立方程模型的估计方法
第四篇介绍计量经济学的应用：计量经济模型在经济预测、经济结构分析和政策评价等方面的应用；微观计量经济模型的应用介绍；宏观计量经济模型的应用介绍

《计量经济学》第1版自2008年2月出版以来，受到广大读者，特别是高等学校教师和学生的广泛好评。读者在使用本书的过程中，也通过各种方式对本书提出了许多宝贵意见和建议，在此向热心读者表示诚挚的谢意！为了进一步完善本书的理论体系，增强教材的实用性，同时采纳读者所提出的宝贵意见和建议，我们对第1版进行修订和重印，形成《计量经济学》第2版。
计量经济学是经济学的一个重要分支，起源于对经济问题的定量研究。正如在第1版前言中所介绍的，经济问题的定量研究大致经历了以下三个阶段。
　　经济学作为一门独立学科是17世纪问世的。由于许多经济量，例如价格、需求量、供给量、地租、工资、利率等，必须用数量表示，在早期的经济学研究中，为了分析经济现象，一般采用统计数据、数字例证。而经济研究更注重各种经济现象的规律和经济变量之间的因果关系，这种关系有时表现为一种函数关系，因此，有人在经济学中引入了数学符号、公式、方程、函数关系等。这可算作第一阶段。
　　数学也是一种有效的普遍运用的分析工具，以前数学方法应用于自然科学研究，取得了辉煌成就。到19世纪中期，数学方法已逐渐深入运用于经济学的研究之中，它已不是过去那种仅采用一些数字和数学符号的阶段，而是将数学方法作为一种推理分析的工具，研究经济变量之间的关系和各种经济现象，并由此获得一般性结论。从此，一门由经济学和数学紧密结合的新学科“数理经济学”形成了。随着数理经济学的深入发展，人们进一步认识到数量分析方法是经济研究中最有效的方法之一。这可算作第二阶段。
　　数理经济学只是用数学的语言和方法来陈述经济理论，它只讨论所谓“精确变量”。数理经济学研究的经济模型中的系数和参数都是人们“假定”的常数值，并不是实际的数值。要使经济数学模型应用于实际，首先必须把模型中的系数和参数改成具体的真实的数值。正是由于这一实际问题的推动，在20世纪20年代，计量经济学产生了，这标志着经济问题的定量研究进入了第三阶段。同为第一届诺贝尔经济学奖获得者的挪威经济学家弗里希（R.Frisch）和荷兰经济学家、统计学家丁伯根（J.Tinbergen）是计量经济学的主要开拓者和奠基人。“计量”一词的含义主要是指对经济变量关系进行具体的、实际的定量估计。由于经济变量关系具有随机性特征，人们只能根据由经济统计得到的实际数据，采用数理统计方法来估计数理经济中数学模型的系数和参数。因此，计量经济学就是在经济学、数学、统计学这三个学科基础上发展起来的边缘学科。
　　计量经济学在经济学科中有着极重要的地位和实际应用价值，这已为人们所公认。著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森(P.Samuelson)甚至说，第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。从1969年至今的60多位诺贝尔经济学奖得主中有近20位是计量经济学家，这一事实也证实了萨氏的观点。
计量经济学自20世纪70年代末引入我国以后，历经普及推广、应用扩张、提高创新几个阶段，其理论和应用已经有了前所未有的蓬勃发展。在此期间，我们欣喜地看到，计量经济学的理论研究在我国越来越受到重视，其在各经济领域的应用越来越普及，研究和应用的水平也在不断提高。现在，计量经济学作为经济类专业的核心课程，在我国高等院校经济、管理类专业中普遍开设。
本书分为四篇，第一篇为单方程计量经济学模型理论与方法，共包括3章。第1章和第2章分别介绍一元线性回归分析和多元线性回归分析的相关理论；第3章介绍线性回归模型的扩展，主要介绍非线性回归模型、虚拟变量模型和二元离散选择模型。
第二篇介绍模型假定不满足时的计量经济问题，共包括6章。第4～6章分别介绍模型中的异方差性、自相关性和多重共线性的理论和方法；第7章列出了单方程模型的几个专题；第8章和第9章分别是时间序列分析初步和面板数据分析初步。
第三篇是联立方程计量经济模型理论与方法，包括第10、11章两章。第10章介绍联立方程模型的概念、分类和识别方法等；第11章则着重介绍联立方程模型的估计方法，包括普通最小二乘法、间接最小二乘法、工具变量法和二阶段最小二乘法等。
第四篇介绍计量经济学的应用，包括第12、13、14章共3章。第12章介绍计量经济模型在经济预测、经济结构分析和政策评价等方面的应用；第13章是微观计量经济模型的应用介绍，包括需求分析、生产者行为分析和技术进步分析等相关方法；第14章是宏观计量经济模型的应用介绍，包括宏观计量经济模型的基本理论、消费函数模型和投资函数模型的相关介绍。
与第1版相比，第2版在章节安排上主要有以下变动。在第一篇第3章中加入了“二元离散选择模型”一节；在第二篇第8章中增加了条件异方差模型一节；在第二篇第8章后增加了“面板数据分析初步”一章。另外，更新了第1版中部分陈旧例题，适当增加了案例数量。因此，第2版在改进教材内容结构的同时，增强了教材的实用性，这不仅能够帮助读者更好地掌握计量经济学的理论方法，而且有利于培养读者理论联系实际、解决现实问题的能力。
本书是在第1版的基础上，结合作者多年的教学实践经验，同时采纳广大热心读者的宝贵意见和建议编写而成的。根据经济、管理类专业的要求和特点，第2版力求做到结构更加清晰合理，内容更加系统充实，逻辑更加严谨科学，表达更加通俗易懂。同时第2版教材更加注重理论与实际的结合。本书可作为本科生或研究生教材，也可供实际经济工作者和有志自学者参考之用。编著者有北京工商大学李宝仁教授（绪论、第1、2、10、11章）、王琴英副教授（第4、6、7、14章及附录）、乔云霞副教授（第8、12、13章）、尹玉良副教授（第3、5、9章）。全书最后由李宝仁教授统编、定稿。　
本书编写过程中还参考了一些教材、译著和资料，主要参考书目列于书末；本书的出版得到了机械工业出版社华章分社的大力支持，在此一并表示衷心的感谢。由于作者水平有限，书中错误和不足在所难免，请专家、读者批评指正，提出宝贵意见和建议，以便我们不断改进。

李宝仁
2014年6月

经济类

北京工商大学精品课程《计量经济学》配套教材
内容简介
?第一篇讲解单方程计量经济学模型的理论与方法：一元线性回归分析、多元线性回归分析以及线性回归模型的扩展
?第二篇介绍假定不满足时的计量经济方法：模型中的异方差性、自相关性和多重共线性的理论和方法；单方程模型的几个专题；时间序列分析初步和面板数据分析初步
?第三篇阐述联立方程计量经济模型的理论与方法：联立方程模型的概念、分类和识别方法等；联立方程模型的估计方法
?第四篇介绍计量经济学的应用：计量经济模型在经济预测、经济结构分析和政策评价等方面的应用；微观计量经济模型的应用介绍；宏观计量经济模型的应用介绍
更新特点：
?新增内容： 二元离散选择模型；条件异方差模型；面板数据分析初步
?更新替换部分习题和案例，例题采用我国的实际统计数据，采用目前广为使用的Eviews计量经济学软件
?结构更加清晰合理，内容更加系统充实，逻辑更加严谨科学，表达更加通俗易懂

前　　言
教学建议
绪论1
第一篇　单方程计量经济学模型理论与方法
第1章　一元线性回归分析8
1.1　一元线性回归模型8
1.2　参数的最小二乘估计12
1.3　参数估计量的统计性质14
1.4　随机干扰项u的方差估计18
1.5　回归参数的区间估计和显著性检验19
1.6　拟合优度和相关系数21
1.7　预测24
1.8　一元线性回归模型的建模步骤与实例27
思考题与练习题31
第2章　多元线性回归分析33
2.1　多元线性回归模型33
2.2　参数的最小二乘估计35
2.3　参数估计量的统计性质37
2.4　随机干扰项u的方差估计39
2.5　拟合优度与修正拟合优度40
2.6　回归方程的离差形式42
2.7　多元线性回归参数的t检验与置信区间44
2.8　多元线性回归模型的整体显著性检验（F检验）46
2.9　预测50
2.10　多元线性回归分析案例51
思考题与练习题54
第3章　线性回归模型的扩展56
3.1　非线性回归模型56
3.2　虚拟变量模型62
3.3　二元离散选择模型64
思考题与练习题68
第二篇　模型假定不满足时的计量经济问题
第4章　异方差性72
4.1　异方差性72
4.2　异方差性模型OLS估计的结果75
4.3　异方差性的检验76
4.4　异方差性模型的计量经济方法81
4.5　实例83
思考题与练习题86
第5章　自相关88
5.1　自相关88
5.2　自相关所造成的后果91
5.3　自相关的检验93
5.4　自相关模型的计量经济方法96
5.5　经济应用实例102
5.6　关于存在自相关时预测问题的讨论104
思考题与练习题105
第6章　多重共线性106
6.1　多重共线性106
6.2　多重共线性引起的后果107
6.3　多重共线性的检验108
6.4　解决多重共线性的方法111
思考题与练习题113
第7章　单方程模型的几个专题114
7.1　随机解释变量114
7.2　分布滞后模型117
7.3　自回归模型123
7.4　模型设定的偏误131
思考题与练习题135
第8章　时间序列分析初步137
8.1　几个基本概念137
8.2　自回归过程139
8.3　移动平均过程146
8.4　自回归移动平均模型152
8.5　ARIMA模型和博克斯詹金斯方法157
8.6　利用时间序列模型进行预测159
8.7　协整理论简介162
8.8　条件异方差模型167
思考题与练习题173
第9章　面板数据分析初步174
9.1　面板数据简介174
9.2　面板数据回归模型概述175
9.3　混合回归模型177
9.4　固定效应变截距回归模型178
9.5　固定效应变系数回归模型180
9.6　应用实例181
思考题与练习题184
第三篇　联立方程计量经济模型理论与方法
第10章　联立方程模型及其识别186
10.1　联立方程模型的一般概念186
10.2　OLS估计量的同时方程偏倚189
10.3　联立方程模型的结构形式、约化形式和递归模型190
10.4　同时方程模型的识别问题193
10.5　同时方程模型的识别规则197
*10.6　阶识别条件和秩识别条件的证明202
思考题与练习题205
第11章　联立方程模型的估计方法207
11.1　普通最小二乘法（OLS法）207
11.2　间接最小二乘法（ILS法）208
11.3　工具变量法(IV法)211
11.4　二阶段最小二乘法（2SLS法）213
*11.5　三阶段最小二乘法（3SLS法）216
11.6　联立方程模型估计方法的比较与选择219
思考题与练习题220
第四篇　计量经济学的应用
第12章　计量经济模型的应用222
12.1　经济预测222
12.2　经济结构分析227
12.3　政策评价233
思考题与练习题235
第13章　微观计量经济模型236
13.1　需求分析236
13.2　需求模型的设计与估计239
13.3　生产者行为分析244
13.4　生产函数的设定与估计248
13.5　技术进步分析252
思考题与练习题254
第14章　宏观计量经济模型256
14.1　宏观计量经济模型256
14.2　宏观计量经济模型设计概述257
14.3　消费函数模型260
14.4　投资函数模型264
14.5　小型宏观计量经济模型举例269
思考题与练习题271
附录A　计量经济学软件Eviews使用简介272
附录B　统计分布表282
附录C　课后习题答案301
参考文献320