本书立足于计量经济学的基本理论思想,本着通俗易懂的原则,深入浅出,将数学公式的运用最少化,注重理论和方法的具体应用,使读者在阅读后可以比较容易地领悟到计量经济学原理的思想内涵,掌握计量经济学最基本的研究方法,学会如何使用计量经济学软件分析解决现实的经济问题,是一本让人读了就会懂、懂了就会用,兼具理论性与实用性的教材。这本书既适用于大学本科以及研究生的教学和实践,也可以作为科研工作者在经济研究过程中的参考书籍;同时,该书还可以作为广大计量经济学爱好者的科普性教材。
一本让人读了就会懂,懂了就会用,兼具理论性与实用性的教材。
表达更为通俗易懂。本书先采用较为简单的模型进行推导,而后循序渐进、由浅入深,是一本让人读了就会懂,懂了就会用,兼具理论性与实用性的教材。
更注重计量经济学软件的运用。每讲述完一个计量经济学理论方法,都详尽地介绍相应的EViews软件操作方法和步骤。
更丰富的案例分析。这些案例不仅涉及经济学领域,还涉及管理学、社会学、心理学等领域。
新版增加了一些新内容,特别增加了3章内容,分别是:单变量时间序列模型、虚拟被解释变量模型以及面板数据模型。同时,增加了新案例,以便读者对计量经济学的应用有更深入的理解。
在《计量经济学及其应用》第1版中,我就提及过编写的初衷,就是让读者拥有一册既通俗又上手的计量经济学读物,使读者一读就懂,懂即会用。的确,读者对这本读物给予了很多“点赞”,这让我们感到欣慰和振奋,也激励了我们要更好地续写《计量经济学及其应用》,以不辜负读者的更高期望。
本书在第1版的基础上,做了部分修订和扩展,增加了单变量时间序列模型、虚拟被解释变量模型和面板数据模型三章内容。同时,更新和丰富了案例,以便读者对计量经济学的应用有更深的理解。尽管有更高版本的EViews,但本书仍然沿用第1版的,这对读者使用喜欢的版本没有影响,甚至对使用其他软件也不会产生多大影响。毕竟,本书主要是讲计量经济学的理论和应用,而不是推销哪款软件更好。
本书新增加的三章内容由杜江主笔,杨文溥博士给予了大力协助。宋跃刚博士也参与了本书部分内容的修订工作,全书的统稿和部分内容的修订由杜江完成。
第2版的完成有赖于诸多人士的帮助,在此首先表示感谢。特别是很多高校讲授计量经济学课程的老师们,对《计量经济学及其应用》第1版中存在的问题以及对这本读物的建议,都通过直接或间接的方式知会了我们。这些高校主要包括北京师范大学、东南大学、华南理工大学、上海交通大学、四川大学、厦门大学、浙江财经大学等。此外,对四川大学经济学院的吴良、邓国营和赵绍阳老师,还有尚未提及的高校或素未相识的老师和同行,在此,一并表示感谢。同时,我们也借鉴了诸多学者的成果,对这些学者也表示感谢。最后感谢四川大学经济学院始终如一的热情鼓励和鼎力支持,感谢机械工业出版社华章分社的编辑章集香和董凤凤的详尽指导。
尽管我们竭力实现“一读就懂,懂即会用”的初衷,但我还是强调一点,学习计量经济学与做其他任何事基本类似,需要两件东西:一把不移动的椅子和一个充满智慧的脑袋。也就是说,学习计量经济学需要的是理性,而不是任性,要坐得住,踏踏实实,集中精力,勤学善思,勇于求教,像学习驾驶一样,反复实践才能不断取得硕果。我们期待这部教材能对经济学、金融学、统计学、管理学、社会学、心理学等领域的读者带来更多的帮助,使他们能够熟练掌握计量经济学的基础知识,善于运用计量经济模型分析经济社会中的各种现象。让我们拥抱“大数据时代”,顺着计算机与信息科学快速发展的风口,应用计量经济学充分揭示经济学以及其他学科的真谛。
在本书中,错误在所难免,敬请再次斧正。
杜江
2015年初春于四川大学望江园
经济学-计量
计量经济学及其应用(第2版)
Econometrics Theory and Application
一本让人读了就会懂、懂了就会用,兼具理论性与实用性的教材
`表达更为通俗易懂。本书先采用较为简单的模型进行推导,而后循序渐进、由浅入深,是一本让人读了就会懂、懂了就会用,兼具理论性与实用性的教材。
`更注重计量经济学软件的运用。每讲述完一个计量经济学理论方法,都详尽地介绍相应的Eviews软件操作方法和步骤。
`更丰富的案例分析。这些案例不仅包括经济学领域,还包括管理学、社会学、心理学等。
新版增加一些新内容,特别增加了章内容,分别是:单方程时间序列模型;虚拟被解释变量模型;面板数据模型。同时,增加了新案例,以便读者对计量经济学的应用有更深理解。
第2版前言
第1版前言
教学建议
绪论
什么是计量经济学
为什么要学习计量经济学
如何学习计量经济学
计量经济学方法
思考与练习
第一篇经典假设下的计量经济学模型
第1章EViews软件简介与数据处理方法
11EViews软件简介
12数据分类
13数据获取
14数据处理
15数据的统计特征
思考与练习
第2章最小二乘法
21散点图
22函数的形式与参数的经济意义
23最小二乘法
24案例分析
思考与练习
第3章一元线性回归
31传统假设下的一元线性回归模型
32一元线性回归模型的基本假设
33最小二乘估计值的特征
34判定系数
35最小二乘回归的若干重要结论
36参数显著性检验t检验
37预测
38案例分析
思考与练习
第4章多元回归分析(一)
41多变量线性回归模型
42多元线性回归模型的若干假设
43多元线性回归模型的参数估计
44多元回归模型的拟合优度
45多元线性回归模型的参数检验
46多元线性回归模型的预测
47案例分析
思考与练习
第5章多元回归分析(二)
51带有虚拟变量的回归模型
52参数的标准化
53非标准线性模型的标准化
54案例分析
思考与练习
第二篇放宽假设的计量经济学模型
第6章异方差性
61什么是异方差性
62异方差产生的原因与后果
63异方差性的诊断
64如何消除异方差
65案例分析
思考与练习
第7章序列相关性
71什么是序列相关性
72序列相关性会产生什么后果
73序列相关性的诊断
74如何消除序列相关性
75案例分析
思考与练习
第8章多重共线性
81什么是多重共线性
82多重共线性会产生什么后果
83多重共线性的诊断
84如何消除多重共线性
85案例分析
思考与练习
第三篇联立方程模型的理论及其应用
第9章联立方程模型和识别
91联立方程模型的概念
92结构式模型与简化式模型
93模型识别以及识别方法
94案例分析
思考与练习
第10章联立方程模型的参数估计方法
101普通最小二乘法与递归模型
102工具变量法
103间接最小二乘法
104二阶段最小二乘法
105案例分析
思考与练习
第四篇时间序列计量经济学模型及其应用
第11章时间序列的平稳性及其检验
111时间序列数据的平稳性
112时间序列数据的平稳性检验
113案例分析
思考与练习
第12章单变量时间序列模型
121自回归模型
122移动平均模型
123自回归移动平均模型
124案例分析
思考与练习
第13章向量自回归模型及其应用
131向量自回归模型
132向量自回归模型的估计
133脉冲响应函数
134预测误差方差分解
135Granger因果关系检验
136案例分析
思考与练习
第14章协整与误差修正模型
141协整理论
142误差修正模型
143向量误差修正模型
144案例分析
思考与练习
第五篇高级计量经济学应用
第15章虚拟被解释变量模型
151线性概率模型
152二元logit模型
153案例分析
思考与练习
第16章面板数据模型
161什么是面板数据模型
162固定效应模型
163随机效应模型
164Hausman检验
165案例分析
思考与练习
附录A常用年鉴
附录B标准正态分布表
附录Ct分布表
附录Dχ2分布百分位数表
附录EF分布百分位数表
附录F杜宾 沃森检验临界值表
附录GADF分布临界值表
附录H的经验分布表
参考文献