本书是为财经类院校各专业的研究生或高年级本科生学习金融随机分析或金融数学基础而编写的教材。全书分为13章，第1章与第2章介绍了概率空间、条件期望及Jensen不等式等基础知识。第3章到第7章介绍随机过程的基本概念和主要类型，包括：布朗运动、Poisson 过程、Markov 过程、鞅等内容。第8章至第11章主要给出了随机积分、Ito公式与 Girsanov 定理、正倒向随机微分方程、随机控制等内容。最后两章分别介绍了离散时间的期权定价理论和连续时间的期权定价理论。
本书可作为财经类高等院校数学、统计、经济、金融等专业的教材，也可供经济、金融等行业的从业人员阅读参考。

无

数学

本书是一本全面系统地介绍金融随机数学知识的教材，内容包括测度空间与概率空间、条件期望、随机过程、布朗运动、泊松过程、马尔可夫过程、鞅、随机积分、伊藤公式与Girsanov定理、随机微分方程、随机控制基础、离散时间的期权定价和连续时间的期权定价等。
本书特色
内容全面，顾及不同分支的需要，可以为学习金融衍生产品定价、风险理论、保险精算、高级计量经济学等后继课程打下坚实的随机数学基础。
叙述严谨，注重从基本概念出发，由浅入深，不拘泥于技术细节上的推导，对逻辑推演提供思路和方法。
涵盖一些最新的研究成果，可以作为教学与科研的切入点。

作者简介
冉启康　拥有上海交通大学应用数学系理学博士学位，现为上海财经大学教授，主要从事数学软件、随机分析、金融数学、计量经济学的教学和科研工作，在国内外先后发表了论文40余篇。曾被评为上海财经大学“我心目中的好老师”。

冉启康 编著：
冉启康　拥有上海交通大学应用数学系理学博士学位，现为上海财经大学副教授，硕士生导师，主要从事数学软件、随机分析、金融数学、计量经济学的教学和科研工作，在国内外先后发表了论文30余篇。曾被评为上海财经大学优秀教师。