本书注重理论、方法的基本原理和具体应用，尽量避免烦琐的数学推导；精简整合了计量经济学的内容，简化了单方程模型的理论推导过程，省略了联立方程模型内容，充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容；强调计量经济方法的具体应用，尤其是在金融领域的应用；以计量经济分析软件——EViews和SAS作为教学支持软件，教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用，并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程。

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从“华章教育”品牌推出伊始，华章一直秉承“全球采集内容，服务中国教育”的理念，经过近十年的引进、翻译、出版、推广国外优秀教材的历练，培养了一支专业的策划出版及校园营销推广的教育出版队伍。在“十一五”期间将与国内广大院校的老师们共同合作，以严谨的治学态度及全面服务的专业出版精神，陆续推出大批具有国内一流教学水平的“精品课程系列教材”。精品课程是具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程，是教育部实施的“高等学校教学质量与教学改革工程”的重要组成部分，是教育部深化教学改革，以教育信息化带动教育现代化的一项重要举措。它的有序实施将有助于促进以互联网为核心的现代信息技术在教学中的广泛应用，使广大希望接受高等教育的人群共享国内各高校的优质教学资源，同时进一步促进高校中的名师、教授多上讲台，全面提高教育教学质量，造就数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才，提升我国高等教育的综合实力和国际竞争能力。自2003年精品课程建设项目持续推进以来，国内高校中的优秀教师纷纷在总结本校富有历史传统而又特色突出的课程教学方法与经验的基础上，充分运用现代网络传播技术将优质的教学资源上网共享，使国内其他高校在实施同类课程教学的过程中能够借鉴、使用这些优质的教学资源，在更大范围内提高高等学校的教学和人才培养质量。经过三年多的共同努力，已经建立起了较为齐全的各门类及各专业的校、省、国家三级精品课程体系，期间先后有总计750门课程通过了专家评审，获得了“国家精品课程”称号。未来两年，还将有同等数量的课程加入这个行列。这些各个层次的精品课程建设过程都比较充分地体现了教育部所要求的七个重点，即：具有科学的建设规划；配备高水平的教学队伍；不断进行教学内容和课程体系的改革；使用先进的教学方法和手段；注重建设系列化的优秀教材；高度重视理论与实践两个环节；切实激励各方人员共同参与。也正因为这样的多方面积极参与，使得我国的高等教育在近年来由精英教育转向大众教育的跨越式发展中取得了教学质量上的突破与飞跃。精品课教材作为精品课程的要件之一，比以往教材更加具有实践检验性，教学辅助资源经过不断地更新与补充更加丰富，是精品课教学团队智慧的共同体现。“师者，所以传道、授业、解惑也。”教材是体现教学内容和教学要求的知识载体，是教师进行教学活动的基本工具，是提高教学质量的重要保证。精品课程教学团队中优秀的老师们集多年治学经验与教学实践撰写出版相关教材，也是精品课程建设的一个重要方面。华章作为专业的出版团队，长久以来背负“传承专业知识精华，服务中国教育事业”的使命，遵循“分享、专业、创新”的价值观，实践着“国际视野、专业出版、教育为本、科学管理”的出版理念，愿与高等院校的老师共同携手，为中国的高等教育事业愈加国际化而努力！为更好地服务于精品课程配套教材的出版，华章不仅密切关注高校的优秀课程建设，而且还将利用自身的优势帮助教师完善课程设置、提供教辅资料、准备晋级申报、推广教学经验。具体详情可访问专门网站http://wwwhzbookcom/jpkcaspx，并可在线填写出版申请，欢迎您与我们合作。投稿专线：010-88379607；hzjg@hzbookcom。

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　　20世纪70年代以后，计量经济学理论和应用都进入了一个新的发展时期。协整和误差修正模型理论“颠覆”了传统的计量经济学建模思想，促使经济学家应用新的理论建立宏观计量经济模型，侧重分析经济变量之间的长期均衡关系。ARCH类模型的一系列研究成果也成为目前金融学家分析金融时间序列波动规律的有力工具，并逐渐形成了一个新的交叉学科——金融计量经济学。随着微观计量经济学理论方法的逐渐成熟，人们开始使用面板数据模型、离散数据模型、受限数据模型分析个人、家庭、企业等微观经济数据所包含的经济信息，研究个体的行为差异及其与影响因素的关系。这些丰富的开创性成果将计量经济学提升到一个新的水平，所以，人们习惯上将20世纪70年代以后的计量经济学理论称为“现代计量经济学”，而将这之前的计量经济学理论称为“经典计量经济学”。
　　自1998年教育部经济学学科教学指导委员会将计量经济学确定为经济类专业的核心课程之后，有力地推动了计量经济学教材建设的发展，相继出版了一些优秀教材。但由于受篇幅和学时的限制，国内本科教材大多数是以经典计量经济学的内容为主，很少涉及（或只是简单介绍）现代计量经济学的内容。这与目前在宏观计量经济分析、金融计量经济分析和微观计量经济分析中，以现代计量经济学方法为主的现实不吻合。因此，迫切需要有一本能够融合经典计量经济学和现代计量经济学内容、教学课时适应于本科教学、内容难度能够被经济类专业本科生接受的教材。正是出于这些考虑，我们编写了这本教材。
　　本教材在教学内容体系组织上具有以下明显特点：一是注重理论、方法的基本原理和具体应用，尽量避免烦琐的数学推导。二是精简整合了计量经济学的内容，尽量融合经典计量经济学和现代计量经济学的内容，反映学科的发展趋势；教材中简化了单方程模型的理论推导过程，省略了联立方程模型内容，充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容。三是强调计量经济方法的具体应用，尤其是在金融领域的应用，书中例题和习题数据大多数采用宏观金融和微观金融的实际统计资料，主要章节最后还附有一个综合性的金融案例。四是以计量经济分析软件——EViews和SAS作为教学支持软件，教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用，并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程，以便学生结合软件操作，理解计量经济学的基本理论和方法，掌握计量经济方法的实际应用。
　　本教材共分9章。第1章，绪论，主要介绍计量经济学的研究内容和研究步骤，以及与其他学科之间的关系。第2章，回归模型，系统介绍了回归分析的基本理论和方法。考虑到本科学生已经具有概率统计的基础，所以本章内容侧重介绍回归模型的基本假定、估计和检验方法的原理，以及如何评价、筛选回归模型。第3章，回归模型的扩展，详细讨论了违反回归模型基本假定时所产生的问题，以及描述定性因素影响的虚拟变量模型。第4章，时间序列模型，详细介绍了ARMA方程模型的建模方法、时间序列平稳性检验方法，以及格兰杰因果关系检验方法。第5章，协整与误差修正模型，详细介绍了变量之间协整关系的含义与检验方法，以及建立误差修正模型的方法。第6章，ARCH模型及其扩展，介绍了时间序列波动率模型的建模方法，包括ARCH模型及其扩展形式，ARCH效应检验和ARCH类模型的估计与检验方法。第7章，离散因变量模型与受限因变量模型，介绍了分类选择模型的估计和检验方法，以及使用受限数据的Tobit模型。第8章，SAS软件与金融数据分析，介绍了SAS软件的数据处理过程，以及计量经济分析的软件实现过程。第9章，金融实证论文写作，结合金融市场理论介绍了设定计量经济模型的方法，以及实证分析论文的基本结构，为学生撰写课程论文、完成综合性实验过程提供一个指导性的框架。因此，从全书结构可以看出，第1章至第3章的内容属于经典计量经济学，第4章是一个过渡性章节，第5章至第7章是现代计量经济学的重点内容，而第8章和第9章的内容则是为了引导学生进一步提升综合分析能力和解决实际问题的能力。
　　本教材由浙江工商大学3位长期从事计量经济学教学科研工作的教授合作完成。教材内容体系、写作风格、例题和案例的选取等都经过编写组成员的反复讨论确定。教材的第1章、第3章、第5章由赵卫亚教授撰写，第6章至第8章由彭寿康教授撰写，第2章、第4章和第9章由朱晋教授撰写，全书最后由赵卫亚教授修改、定稿。
　　本教材在编写过程中得到了机械工业出版社的关心和支持，在此表示由衷的感谢。
本教材是浙江省重点建设教材和浙江省精品课程教材，可以作为高等院校经济管理类本科各专业的计量经济学课程教材，也可以作为非计量经济学专业研究生的辅助教材。同时，本教材还可以作为经济管理部门、金融业技术分析人员的计量经济学自学教材或参考书。
　　由于作者水平有限，书中定有不妥甚至错误之处，恳请读者批评指正。

本书注重理论、方法的基本原理和具体应用，尽量避免烦琐的数学推导；精简整合了计量经济学的内容，简化了单方程模型的理论推导过程，省略了联立方程模型内容，充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容；强调计量经济方法的具体应用，尤其是在金融领域的应用；以计量经济分析软件——EViews和SAS作为教学支持软件，教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用，并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程。

出版前言
前言
教学建议第1章绪论/1
11什么是计量经济学/2
12计量经济学与其他学科的关系/3
13计量经济研究的步骤/4
14计量经济学的发展/8
15计量经济分析软件/11
本章小结/19
思考与练习/20
第2章回归模型/21
21回归分析概述/22
22一元线性回归模型/25
23多元线性回归模型/31
24回归模型的统计检验/37
25预测/44
26非线性回归模型/49
案例分析：伦敦铜期货价格模型/53
本章小结/55
思考与练习/56
第3章回归模型的扩展/58
31异方差性/59
32自相关性/72
33多重共线性/88
34虚拟变量/103
案例分析：香港恒生指数影响因素分析模型/112
本章小结/119
思考与练习/119
第4章时间序列模型/124
41随机时间序列模型概述/125
42时间序列的平稳性及其检验/128
43时间序列的格兰杰因果检验/133
案例分析：银行股与上证指数的因果关系检验/135
本章小结/138
思考与练习/138
第5章协整与误差修正模型/140
51变量的协整关系与协整检验/140
52误差修正模型/149
案例分析：我国金融发展与经济增长的协整分析/152
本章小结/155
思考与练习/156
第6章ARCH模型及其扩展形式/158
61ARCH模型及其扩展形式概述/159
62ARCH效应检验/165
63GARCH类模型的估计与检验/170
案例分析：GARCH类模型在金融领域的应用/176
本章小结/181
思考与练习/181
第7章离散因变量模型与受限因
变量模型/183
71线性概率模型及其存在的问题/184
72Logistic回归和Probit过程/186
73排序选择模型/196
74Tobit模型/200
本章小结/204
思考与练习/205
第8章SAS软件简介与金融
数据分析/20781SAS系统简介/207
82SAS系统的数据库/212
83金融数据分析——回归分析/218
84金融数据分析——时间
序列分析/223
本章小结/226
思考与练习/227
第9章金融实证论文写作/228
91金融市场理论与计量经济方法/228
92金融实证论文写作框架/232
本章小结/238
思考与练习/238
附录/239
参考文献/243