本书旨在向读者介绍经济计量理论和技术,力求通过大量实例、翔实解释和丰富习题帮助学生理解经济计量技术。根据学生和教师的建议,第4版的框架进行了重新调整,增加了许多新例子,并在适当时候给出了各种软件的计算机输出结果。
经济计量学精要(第4版)
(美)达莫达尔 N. 古扎拉蒂 (Damodar N. Gujarati)
西点军事学院
道恩 C. 波特 (Dawn C. Porter)
南加利福尼亚大学 著
张 涛 译
本书是著名的西点军事学院古扎拉蒂教授2010年最新出版的经济计量学教材。全书通过大量最新实例,以轻松的方式、翔实的解释和丰富的习题向初学者通俗易懂地介绍经济计量学。相较旧版,本版不但对数据都进行了更新,还引入了新的数据集,增加新的案例,并在某些章节中对旧版的例子进行了扩展。另外,全书还给出了基于EViews 6.0、STATA和MINITAB实现的计算机输出结果。
本书主要面向经济管理类专业的本科生以及MBA,也适用于涉及经济计量分析,尤其是回归分析的其他社会科学和行为科学专业的学生。
专家推荐
古扎拉蒂博士的《经济计量学精要》既介绍了经典的计量经济基础知识,又着眼于计量经济学科的发展前沿,内容完整、丰富,是一部关于经济计量学基础理论的经典著作!
——中国社会科学院数量经济与技术经济研究所所长 汪同三
《经济计量学精要》深入浅出,通过大量有趣的经济学实例来阐述计量经济学的基本理论及其应用,更难得的是,通过介绍常用统计软件和提供网上数据资源库,培养学生动手进行数据处理和实证分析的能力,是一本优秀的计量经济学入门读物。
——美国康奈尔大学经济学系终身教授,厦门大学王亚南经济研究院 长江学者讲座教授 洪永淼
这是一本将计量经济学理论方法与应用融为一体的好教材!
——清华大学经济管理学院教授 李子奈
这是一本适于初学者的好教材。在书前先介绍统计推断,很有特色!
——南开大学经济学院教授、数量经济研究所所长 张晓峒
本书同时配套出版英文双语注释版和习题集
与前几版一样,《经济计量学精要》第4版最主要的目的是向读者通俗易懂地介绍经济计量学的理论和技术。本书主要面向经济学和工商管理专业的本科生以及MBA学员,也适用于涉及经济计量分析,尤其是回归分析的其他社会科学和行为科学专业的学生。本书力求通过大量的实例、翔实的解释和丰富的习题帮助学生理解经济计量技术。
虽然我已年过80,但是对于经济计量学的热爱丝毫未减,并努力跟踪这个领域的最新进展。我的助手,南加州大学洛杉矶分校马歇尔商学院统计学助理教授道恩博士(也是本书的作者之一)给了我极大的支持与帮助。本书第4版凝结了我们的坚持与付出。
本版特点
在介绍本书内容变更之前,首先提醒读者关注本版的一些特点:
(1)为了直接进入线性回归这个核心内容,本版把统计学基础知识放在了附录部分,这样可以随时翻阅附录回顾统计学知识。
(2)本版案例中的数据都进行了更新。
(3)本版增加了一些新例子。
(4)在某些章节还对原版的例子进行了扩展。
(5)本版还给出了一些例子的计算机输出结果。大多数例子都是基于EViews 6、STATA和MINITAB实现的。
(6)本版还提供了一些新图形。
(7)本版引入了新的数据集。
(8)为了简约版面,本版仅罗列出一些小样本数据,大样本数据在网上教材中给出。当然,网上教材提供了书中使用到的所有数据。
网上教材请登录wwwmhhecom/gujaratiess4e,本书后面提到的案例中的数据读者均可在该网址获得;也可登录华章公司网站wwwhzbookcom获得。——编者注
内容变更
第1章:扩充了网上数据资源。
第2章和第3章:在双变量回归模型中引入了一个新的例子:家庭收入和学生SAT分数的关系。
第4章:简单介绍了非随机预测元和随机预测元的概念。增加了不同国家教育支出一例,用以说明回归的假设检验。
第5章:利用学生数学SAT分数一例说明了各种函数形式。增加的510节介绍了标准化变量的回归。此外,本章还增加了一些习题。
第6章:通过一流商学院录取率一例说明了虚拟变量的作用。此外,本章还增加了一些习题。
第8章:本章增加了一些习题。
第9章:通过工资和教育水平、受教育年限一例说明了异方差的概念。
第10章:本章增加了一节内容,即举例说明了纽维-韦斯特(NeweyWest)标准误校正方法。此外,在本章最后附录部分增加了用于诊断自相关的布鲁尔什-戈弗雷(BreuschGodfrey )检验。
第12章:通过一个新例子说明了逻辑回归。
附录A~附录D:附录是第3版第2~5章的内容。这样安排主要是考虑到了内容的连续性以及便于随时温习统计学知识。附录中的数据进行了更新。
此外,原版书中出现的一些印刷错误也进行了更正。
数学要求
本书很少用到矩阵代数和微积分。我们一直坚信应该以最直观的方式向初学者介绍经济计量学,而无须涉及大量的矩阵代数和微积分。证明过程基本省略,除非这些证明过程很容易理解。当然,教师可以根据需要,在适当的地方给出证明。
计算机与经济计量学
许多优秀的统计软件对初学者学习经济计量学大有益处,但也不必过分夸大统计软件的作用。本书的例子中使用了EViews、Excel、MINITAB和STATA等统计软件,很容易获得这些软件的学生版。网上教材中的数据是以Excel形式给出的,当然,其他标准的统计软件,比如LIMDEP、RATS、SAS和SPSS也能够直接读取这些数据。
附录E给出了使用相同数据并利用EViews、Excel、MINITAB和STATA输出的计算结果。这些软件的统计过程大致相同,但每个软件都有各自独特之处。
结语
本书的目的是以一种轻松的方式向初学者介绍经济计量学这门学科。我希望本书对读者将来的学术或专业研究有所帮助,同时也希望本书成为读者学习高级经济计量学的基础教材。在本书的最后部分给出了有关高级经济计量学的参考书目。
致谢
衷心感谢以下评论者,他们为本书提供了宝贵的修改意见。
Michael AllisonUniversity of Missouri,StLouis
Giles BoothewaySaint Bonaventure University
Bruce BrownCalifornia State Polytechnic University,Pomona
Kristin ButcherWellesley College
Tom ChenQueens College
Joanne DoyleSaint Johns University
Barry FalkJames Madison University
Eric FurstenbergIowa State University
Steffen HabermalzUniversity of Virginia,Charlottesville
Susan HeNorthwestern University
此外,还要感谢McGrawHill的Douglas Renier为全书编辑所做的工作;感谢McGrawHill的助理编辑Noelle Fox全程参与本书的编辑;感谢Manjot Singh Dodi为编辑本书所做的精心安排;感谢Ann Sass为编辑本书中的公式和符号所付出的辛勤劳动。
达莫达尔N古扎拉蒂
(美国西点军事学院)
道恩C波特
(美国南加州大学洛杉矶分校)
经济学-计量
本书是著名的西点军事学院古亚拉提教授2009年最新出版的经济计量学教材。全书通过大量最新实例,以轻松的方式、翔实的解释和丰富的习题向初学者通俗易懂地介绍经济计量学。相较旧版,本版不但对数据都进行了更新,还引入了新的数据集,增加新的案例,并在某些章节中对旧版的例子进行了扩展。另外,全书还给出了一些基于Eviews 6,STATA 和MINITAB实现的计算机输出结果。
本书主要面向经济管理类专业的本科生以及MBA,也适用于涉及经济计量分析,尤其是回归分析的其他社会科学和行为科学专业的学生。
古扎拉蒂博士的《经济计量学精要》既介绍了经典的计量经济基础知识,又着眼于经济计量学科的发展前沿,内容完整、丰富,是一部关于经济计量学基础理论的经典著作!
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 所长 汪同三
《计量经济学精要》深入浅出,通过大量有趣的经济学实例来阐述计量经济学的基本理论及其应用;更难得的是,通过介绍常用统计软件和提供网上数据资源库,培养学生动手进行数据处理和实证分析的能力,是一本优秀的计量经济学入门读物。
美国康奈尔大学经济学系终身教授,厦门大学王亚南经济研究院 长江学者讲座教授 洪永淼
这是一本将计量经济学理论方法与应用融为一体的好教材!
清华大学经济管理学院教授李子奈
这是一本适于初学者的好教材。在书前先介绍统计推断,很有特色!”
南开大学经济学院教授、数量经济研究所所长 张晓峒
封底加图:1)经济计量学精要英文版;2)现代计量经济学26295;3)面板数据计量经济分析30230
(美)古扎拉蒂(Gujarati,D.N.):西点军校的经济学荣誉退休教授。他曾在纽约城市大学执教25年多,之后又在纽约美国西点军校政治科学系执教17年。古扎拉蒂在美国及世界知名的学术期刊上发表了大量论文,这些期刊包括《经济学与统计学评论》(Review of Economics and Statistics)、《经济学杂志》(Economic Journal)、《金融与数量分析杂志》(Journal Of Financial and Quantitative Analysis)和《商学杂志》(Journal of Business)等。他的计量经济学教材被翻译成多种语言出版。
(美)波特(Porter,D.C.):统计学博士,目前足南加州大学马歇尔商学院信息与运筹管理系的助理教授。2001—2006年她曾是乔治城大学麦克多诺商学院的助理教授,而此前她是纽约大学艺术与科学研究院心理系的访问教授。她的研究领域包括范畴分析、多变量建模及其心理学中的应用。她还是《商业统计学精要》(Essentials of Business Statistics)的作者之一。
张涛 译:暂无简介
前言
作者简介
教学建议
第1章经济计量学的特征及研究范围
11什么是经济计量学
12为什么要学习经济计量学
13经济计量学方法论
14全书结构
关键术语和概念问题习题
附录1A互联网上的经济数据
第一部分线性回归模型
第2章 线性回归的基本思想:双变量模型
21回归的含义
22总体回归函数(PRF):假想一例
23总体回归函数的统计或随机设定
24随机误差项的性质
25样本回归函数
26“线性”回归的特殊含义
27从双变量回归到多元线性回归
28参数估计:普通最小二乘法
29综合
210一些例子
211小结
关键术语和概念
问题习题选作题
附录2A最小二乘估计值的推导
第3章 双变量模型:假设检验
31古典线性回归模型
32普通最小二乘估计量的方差与标准误
33为什么使用OLS OLS估计量的性质
34OLS估计量的抽样分布或概率分布
35假设检验
36拟合回归直线的优度:判定系数r 2
37回归分析结果的报告
38数学SAT一例的计算机输出结果
39正态性检验
310综合实例:美国商业部门工资和生产率的关系(1959~2006年)
311预测
312小结
关键术语和概念问题
习题
第4章多元回归:估计与假设检验
41三变量线性回归模型
42多元线性回归模型的若干假定
43多元回归参数的估计
44估计多元回归的拟合优度:多元判定系数R 2
45古董钟拍卖价格一例
46多元回归的假设检验
47对偏回归系数进行假设检验
48检验联合假设:B2=B3=0或R 2=0
49从多元回归模型到双变量模型:设定误差
410比较两个R 2值:校正的判定系数
411什么时候增加新的解释变量
412受限最小二乘
413若干实例
414小结
关键术语和概念
问题
习题
附录4A1式(420)至(422)中OLS估计量的推导
附录4A2式(431)的推导
附录4A3式(450)的推导
附录4A4古董钟拍卖价格一例的EViews输出结果
第5章回归模型的函数形式
51如何度量弹性:双对数模型
52比较线性和双对数回归模型
53多元对数线性回归模型
54如何预测增长率:半对数模型
55线性-对数模型:解释变量是对数形式
56倒数模型
57多项式回归模型
58过原点的回归
59关于度量比例和单位的说明
510标准化变量的回归
511函数形式小结
512小结
关键术语和概念
问题习题
附录5A对数
第6章 虚拟变量回归模型
61虚拟变量的性质
62ANCOVA模型:包含一个定量变量、一个两分定性变量的回归
63包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归
64包含一个定量变量和多个定性变量的回归
65比较两个回归
66虚拟变量在季节分析中的应用
67应变量也是虚拟变量的情形:线性概率模型(LPM)
68小结
关键术语和概念
问题习题
第二部分实践中的回归分析
第7章 模型选择:标准与检验
71“好的”模型具有的性质
72设定误差的类型
73遗漏相关变量:“过低拟合”模型
74包括不相关变量:“过度拟合”模型
75不正确的函数形式
76度量误差
77诊断设定误差:设定误差的检验
78小结
关键术语和概念
问题习题
第8章 多重共线性:解释变量相关会有什么后果
81多重共线性的性质:完全多重共线性的情形
82近似或者不完全多重共线性的情形
83多重共线性的理论后果
84多重共线性的实际后果
85多重共线性的诊断
86多重共线性必定不好吗
87扩展一例:1960~1982年期间美国的鸡肉需求
88如何解决多重共线性:补救措施
89小结
关键术语和概念问题
习题
第9章异方差:如果误差方差不是常数会有什么结果
91异方差的性质
92异方差的后果
93异方差的诊断:如何知道存在异方差问题
94观察到异方差该怎么办:补救措施
95怀特异方差校正后的标准误和t统计量
96若干异方差实例
97小结
关键术语和概念问题
习题
第10章自相关:如果误差项相关会有什么结果
101自相关的性质
102自相关的后果
103自相关的诊断
104补救措施
105如何估计ρ
106校正OLS标准误的大样本方法:纽维-韦斯特(NeweyWest)方法
107小结
关键术语和概念
问题习题
附录10A游程检验
附录10B自相关的一般性检验:布鲁尔什-戈弗雷(BG)检验
第三部分经济计量学高级专题
第11章联立方程模型
111联立方程模型的性质
112联立方程的偏误:OLS估计量的非一致性
113间接最小二乘法
114间接最小二乘:一则实例
115模型识别问题
116识别规则:识别的阶条件
117过度识别方程的估计:两阶段最小二乘法
1182SLS:一个数字例子
119小结
关键术语和概念
问题习题
附录11AOLS估计量的非一致性
第12章单方程回归模型的几个专题
121动态经济模型:自回归和分布滞后模型
122伪回归现象:非平衡时间序列
123平稳性检验
124协整时间序列
125随机游走模型
126分对数模型
127小结
关键术语和概念
问题习题
附录概率论与统计学基础
附录A统计学回顾I:概率与概率分布
附录B概率分布的特征
附录C一些重要的概率分布
附录D统计推断:估计与假设检验
附录E统计表
附录FEViews、MINITAB、Excel和STATA的计算机输出结果
参考文献