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TradeStation交易应用实践:量化方法构建赢家策略(原书第2版)
作者 : [美]乔治·普鲁特(George Pruitt) [美]约翰·希尔(John R. Hill) 著
译者 : 庄庆鸿 陈静 王锦炎 译
出版日期 : 2018-03-01
ISBN : 978-7-111-58850-4
定价 : 75.00元
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语种 : 简体中文
页数 : 346
开本 : 16
原书名 : Building winning trading systems with tradestation
原出版社: John Wiley & Sons
属性分类: 店面
包含CD : 无CD
绝版 : 未绝版
图书简介

本书详细讲解了TradeStation的各种使用方法、技巧和工具,传授了交易系统的制作经验,给出了相应的建议。本书可以作为计划学习使用TradeStation创建交易系统的读者的用户手册。书中讲解了TradeStation自有的简易编程语言(Easy Language),介绍了编制交易系统的基本要素、程序结构、如何衡量交易系统表现等。另外,本书配有众多实例和代码,以及交易界知名编程者的访谈。本书使用了最新的TradeStation代码,教给读者如何用这一全球最佳的投资软件为平台,开发和使用真正有效的交易系统。本书在交易系统中纳入了很多新的策略,向读者展示如何编制适用于21世纪的交易系统。同时,本书完美融合了指数设计和系统编制,是交易者的必备之选。

图书特色

本书对所有系统交易员来说都是不容错过的。两位作者分享了其在交易领域的财富,毫无保留地展示了自己的交易策略。对于TradeStation的用户来说,本书是一个强大的指标设计与系统构建指南。作者们的专业水平将有助于经验丰富的TradeStation操作者实践。
—— Nelson Freeburg
Formula Research 杂志编辑

TradeStation的系统交易者将会发现,本书是一个知识的金矿,本书作者是该领域备受推崇的专家,本书填补了TradeStation使用领域的巨大空白。
—— Edward Dobson
Traders Press 总裁

本书富含实用信息与真实案例,对于系统交易者来说是个不可或缺的资源。
—— Bill Cruz
TradeStation集团CEO

图书前言

从我们在2002年出版本书第1版之后,许多情形已经改变。期货交易所里的场内交易员已经大多消失,取而代之的是效率更高的电子交易系统。交易员现在投身于信息高速公路之中,追求24个小时不间断交易的瞬时喜悦。在今天的交易环境下,交易系统已经更多地成为必需品;用于设计、优化和实现它们的工具,也随着市场的变化同步演化。最受欢迎并且功能强大的平台——TradeStation与技术发展同步,从2002年的6.0版本发展到2011年的9.0版本。2002年,TradeStation是提供数据、测试、完成和执行一体化软件包的先锋。从那时起,一体化的软件/数据平台已经成为主流。但是,因为TradeStation的先发优势和深耕多年的用户基础,它仍旧处于行业的领先地位。
本书第1版的目标是教会用户如何有效地将他们的交易想法用TradeStation的EasyLanguage进行编程,第2版仍然延续这个目标。幸运的是,由于TradeStation工程师的努力,在新版本中用户在软件开发的周期内无须再学习新的语法,版本间保持兼容,但这并不是说本书相较于第1版没有什么变化。与第1版相比,第2版中EasyLanguage的函数库中丰富了新增的函数,获取的数据范围也进行了扩展。从8.8版本后的优点就是有一个集成开发平台。
第1版的框架是根据大学里教授Pascal编程语言的教科书设计的。但是,这次我们将阐述更多的理念,提供更多的样例。而且,原来介绍包含交易系统的章节将包括这些系统的最新表现报告,介绍更多的交易思想和系统。
我们交易的方法和用于交易的工具在过去的9年中已经改变,但市场的本质、指标和鲁棒的交易系统基本还保持原状。让我们用最新版的TradeStation和EasyLanguage来掘取知识的金矿。

上架指导

投资证券股票

封底文字

本书对所有系统交易员来说都是不容错过的。两位作者分享了其在交易领域的财富,毫无保留地展示了自己的交易策略。对于TradeStation的用户来说,本书是一部强大的指标设计与系统构建指南。作者们的专业水平将有助于经验丰富的TradeStation操作者实践。
——Nelson Freeburg Formula Research 杂志编辑

TradeStation的系统交易者将会发现,本书是一部知识的金矿,本书作者是该领域极富盛名的专家,本作品填补了TradeStation使用领域的巨大空白。
——Edward Dobson Traders Press 总裁

本书富含使用信息与真实案例,对于系统交易者来说是个不可或缺的资源。
——Bill Cruz TradeStation集团CEO

作者简介

[美]乔治·普鲁特(George Pruitt) [美]约翰·希尔(John R. Hill) 著:

译者简介

庄庆鸿 陈静 王锦炎 译:

译者序

2017年10月18日,EquBot LLC、ETF Managers Group共同推出了全球第一只应用人工智能、机器学习进行投资的ETF:AI Powered Equity ETF(AIEQ.US)。这只代码为AIEQ的基金是一只依据EquBot独门算法所打造出来的主动式ETF,利用IBM Watson的认知和大数据处理能力去分析美国境内的投资机会。这只基金上市没几天,已经发掘出了一些大热的股票。数据显示,自10月18日启动以来,到目前为止,它的表现已经跑赢了标准普尔500指数。该ETF已经提供了0.83%的回报率,而同期标准普尔500指数上涨0.48%,纳斯达克综合指数涨幅为-0.42%。
AIEQ的根本技术就是运用AI(artificial intelligence,人工智能)方法持续不断地分析美国挂牌股票,每天能处理大约100万则企业公告、季度财报以及新闻等。其处理能力相当于一个全天24小时、365天全年无休的股票研究团队。AIEQ只是AI技术在资本市场运用的一个缩影。据调研公司LCH在今年年初出具的调研报告,目前AI在全球对冲基金行业的运用已相对成熟。美国业绩排前20的对冲基金,包括桥水基金、索罗斯基金等,全部采用计算机算法自动交易,而它们使用的技术和AlphaGo背后的人工智能技术是类似的。摩根士丹利、富国银行等机构最近纷纷推出机器人,让它们来协助分析师研究业绩报告和推荐股票。而资管巨头贝莱德集团今年在接连裁员节约成本的同时,花高价收购AI创业公司。摩尔定律已经让这一块块具有深度学习功能的芯片,飞快地迭代进步,人工智能时代正以前所未有的速度和影响向我们迎面而来。2000年,高盛在纽约总部的美国现金股票交易柜台雇用了600名交易员,今天只剩下两名交易员。国际投行多次声称自己是科技公司,华尔街正日益转向人工智能驱动交易。人工智能、算法交易已成为华尔街标配。
而在中国,以人工智能、算法交易为代表的金融科技的发展也方兴未艾。译者亲历和参与了中国证券市场信息化建设,参与了深圳证券交易所初创期的IT规划与建设,见证了二十多年中国证券市场的跨越式发展,深刻感受到科技始终是中国证券市场的重要推动力。中国证券市场是率先实行无纸化、自动化交易的市场,科技的发展铸就了世界上最庞大的证券交易系统。2015年4月21日,上海证券交易所单日成交量超过1万亿,创下了全球交易所历史上最高单日交易量记录。中国证券市场信息系统建设初期以通道交易为主,而随着近几年中国资本市场的高速发展,对证券市场信息化建设提出了更高的要求。总体来看,中国证券市场信息化发展主要经了如下几个阶段。
第一阶段:柜台手工交易(1991~1993年)。
这是一种手工交易方式。券商与交易所通过电话报单,由券商交易员(红马甲)在证券交易所大厅上板交易,实行“实物背书”清算交割。交易工具:手工+ 计算器+电话+单板电脑。
第二阶段:电话自动交易(1993~2000年)。
营业部配置PC服务器,券商与交易所实行点对点网络通信。
委托方式:非现场与现场结合,电话自助委托为主。券商交易系统由营业部柜台交易向区域交易、集中式交易发展;实现了无纸化交易、有形席位由无形席位取代。
第三阶段:网上委托交易(2000~2012年)。
委托方式:由柜台委托、电话自助委托逐渐过渡到互联网委托交易,互联网成为主要交易渠道。
券商以网上交易终端作为信息化服务平台:实现股票交易+行情+信息咨询服务。
券商信息系统主要采用分布式+集中式交易。
第四阶段:互联网技术+移动APP(2012~2016年)。
互联网技术与金融业务开始融合,券商信息技术系统正式终结了以通道交易为主的建设模式。券商信息系统建设向以客户“财富管理”服务为导向的金融综合服务平台、服务生态发展;智能手机为主的移动终端(APP)得到广泛应用。
市场开通了沪港通、深港通,推出了个股期权、股指期货、融资融券,市场引入了做空机制、杠杆机制,短期市场波动加大,收益和风险成倍放大。
市场特征:产品多样化、复杂化、国际化;客户服务个性化、定制化、注重客户体验,量化交易,智能投顾开始应用。
第五阶段:金融科技。
现在已经进入了金融科技、人工智能时代,金融与科技高度融合,构造了金融服务生态平台。金融科技具有跨区域、跨行业、跨市场特点,其业务结构设计更为复杂,交易速度和交易量呈几何级数增长。目前金融科技已广泛应用于支付、清算、融资信贷、资产管理、智能投顾、交易结算等业务,并在投资、交易、合规、风控等重要领域得到应用。计算机技术、互联网技术蓬勃发展,大数据、云计算、人工智能、区块链广泛应用;机构投资者、专业投资者进一步壮大,对外开放步伐加速,中国资本市场与国际接轨。中国资本市场信息化、数据化、智能化建设将加速发展。市场的变化,对资本市场信息化建设提出了更高的要求,技术的高速发展为资本市场发展奠定了基础。
在金融科技的浪潮中,TradeStation集团在证券算法交易领域一直处在前列。TradeStation集团最初是一家由两个古巴小提琴手兄弟在1989年创建的软件公司,于1992年最早发布股票图表软件,代替了传统的手绘图表而风靡一时。作为一家科技公司,TradeStation集团于1997年在NASDAQ上市时,它的单机版TradeStation图表分析系统在当时成为股票、期货、外汇等各类产品交易员的标配桌面工具性软件。2001年,TradeStation集团拿到了美国经纪商牌照,而后从技术厂商逐渐转型为网络券商,并在2011年发布了TS Mobile移动产品,再一次引领了全美券商的技术潮流。TradeStation公司文化包含着鲜明的金融科技基因,其运营模式和经营理念均区别于传统券商,是以提供“更好的交易方式”为理念的网络券商,经纪服务标准化、工具化,这些都集中体现在TradeStation这个技术平台上。依靠TradeStation技术平台,它帮助客户把各种投资逻辑变成交易策略,实现交易和投资的目标。它的理念是培养客户在TradeStation平台上进行有规则、有纪律的策略交易,防止客户交易出现大输的结果,并尽可能争取有更多小赢、大赢的机会。
目前TradeStation平台支持全球的股票、期权、期货、外汇四大类品种,其中应用最广的领域是外汇,其次是期货、股票、期权。TradeStation平台可以称为专业投资者的大本营。美国知名的技术分析专家威廉指标的创始人、布林通道的发明人都是平台的忠实用户。平台提供了方便的EasyLanguage策略开发语言、快捷的策略执行方法、丰富的策略分析工具,能够辅助投资者学习量化投资的科学方法、验证投资策略的历史表现,筛选出有效的投资策略进行执行。平台提供了高清晰的绘图功能、自定义指标绘制、历史数据回补与自动化策略回测报告,具有功能强大的各种行情指标和分析图表功能,还提供了常用的交易策略规则。其中,EasyLanguage和自动化策略回测报告是TradeStation软件区别于其他软件的两大特色功能,能够让普通用户也可以使用EasyLanguage方便地实现自己的程序化交易系统。
EasyLanguage语言的历史可以追溯到20世纪90年代初,最初是为编程零基础的投资者设计的,并一直与时俱进。目前全球很多超级交易员尤其是外汇操盘手的成长路径与EasyLanguage的发展历程是一致的,因此当他们出版书籍或者交流交易策略时,大多还以EasyLanguage为语言来描述。近年活跃于国内期货市场的MultiCharts公司原是TradeStation集团的外围合作伙伴,其交易软件MultiCharts的编程语言PowerLanguage完全兼容EasyLanguage。国产交易软件TradeBlazer也部分兼容了EasyLanguage。使用EasyLanguage编程的用户占据了期货市场程序化交易的大部分。
本书遵循服务于投资决策这条主线,对TradeStation平台的功能进行了详尽的阐述和分析,介绍了使用TradeStation平台进行系统设计和开发的方法,力求为投资者提供量化投资过程中所需的一系列技术和理念。全书共分为11章,第1章和第2章是基础篇,主要介绍EasyLanguage及其程序结构;第3章介绍了程序控制结构、编程语言要领和系统设计的建议;第4章介绍了使用TradeStation平台进行技术分析的技巧;第5章介绍了测量交易系统表现和系统优化的方法;第6章和第7章列举了实用的交易策略及其调试方法;第8章和第9章介绍了使用TradeStation平台进行研究的方法;第10章介绍了期权策略;第11章包括了顶尖系统开发者的访谈。
译者希望通过此类技术型工具书的引进和翻译,加深投资者对国外交易工具的了解,对国内机构进行量化交易应用开发能有一些启发,对投资者进行证券交易能提供帮助,希望本书能够伴随着你走向量化投资的成功之路!
本书在翻译过程中,得到了TradeStation集团首席策略官大八木崇左史先生的大力支持,上官丽英博士对本书进行了校对,中国银河证券量化交易开发团队魏自恩、张坤、甘瑀、张士平、刘永、殷建康、万锋宇、王艳军、宋光林、周翾、师永超、宁巍杨等提供了帮助与支持,在此深表谢意!感谢你们的热情支持与帮助!感谢机械工业出版社华章公司的顾煦先生对本书的指导与付出。

译者

推荐序

推荐序一
能为此书作序,我感到非常荣幸。在你借助TradeStation成为交易高手的路上,我想和大家分享一些造就今日TradeStation的不平凡的历史。
1978年,迈阿密的两位年轻的小兄弟读到了一本关于如何通过买卖股票和大宗商品发财致富的书。他们认为自己发现了一个千载难逢的机会,一条致富之路。二人倾其所有,凑了大约2000美元,在一家经纪公司开立了交易账户。他们认真地按照书上的建议开始交易。大约一个月的时间,就已经赚了两倍于他们账户规模的利润。二人欣喜若狂,很快就支付了他们的梦想之车—— 一辆1978年的雪佛兰科尔维特的首付款。一个月后,虽然他们继续仔细地按照书上的做法交易,但还是赔光了账户里所有的钱。
克鲁兹兄弟吸取了惨痛的教训:这些“how-to”书籍推荐的具体策略并不能保证交易持续成功。如果这些策略的作者真的知道成功交易的要诀,那么他们自己早就投身市场,做着创造财富的交易,而不是坐在这里写书了。
克鲁兹兄弟很快把他们损失的烦恼抛在了脑后,并继续深造,一心成为古典小提琴演奏家。比尔去了茱莉亚音乐学院,拉尔夫则去了印第安纳大学的雅各布音乐学院。他们都是很有天赋的音乐家,本可以成为颇有成就的古典小提琴演奏家。但是交易失败的经历发人深省,不断啃噬着他们。他们一直在想一定会有一个更好的交易方式,可以提高人们在证券和期货市场中的胜算。1982年他们开始寻找这个更好的交易方式,这就是今天为世界所知的TradeStation。
20世纪80年代,个人计算机开始在美国和世界其他地区得到普及。特别是90年代,微软、苹果等公司大举进军大众市场,更是加速了这一进程。克鲁兹兄弟认为,如果一台计算机能被用来接受交易者的想法或交易策略,然后运用历史市场数据进行测试,交易者将获得具有真正价值的信息,并且提高交易成功的可能性。然而他们并没有就此止步。他们看到,如果交易者可以通过计算机完善和优化交易策略,将进一步扩大这种优势。最后,如果计算机可以自动执行策略,产生实时信号或下单,交易者就可以与机构投资者公平竞技了。金融市场传统上一直是由机构投资占主导的。
1991年,经过多年的研究和试错,今天被称为TradeStation的交易平台诞生了。交易者可以在平台上创建、回测、自动执行自己的策略,产生实时的买入和卖出交易信号。
30多年来TradeStation一直致力于为全世界的交易者开发创新性的基于计算机的市场分析和交易工具,并一直是这一领域的领导者。2002年以来,TradeStation 成为一家支持多资产类别交易的网络券商,通过TradeStation平台提供直连交易。2011年,摩乃克斯集团收购了TradeStation。之后,在日本、中国和韩国发布了本地化的TradeStation版本,使当地的交易者也可以利用TradeStation在金融市场完成交易。
TradeStation继承了克鲁兹兄弟开创的传统:专注于帮助投资者提升他们的交易,通过平台测试交易思路,发现交易机会并执行。我们致力于不断的创新和持续的投资。世界各地智慧的交易者都知道TradeStation令其他平台难以望其项背。这本书旨在帮助中国交易者在中国不断成长的金融市场中,更好地驾驭TradeStation的力量。
我希望你能喜欢这本书,并祝你成为交易高手!

约翰·巴特曼
TradeStation集团总裁
2017年10月

Foreword
It is a great pleasure to write the preface to this wonderful book. As you begin your journey to become a better trader by harnessing the power of TradeStation, I’d like to share with you some of the remarkable history that brought TradeStation to where we are today.
In 1978, two teenager brothers in Miami read a book about how to make a fortune trading stocks and commodities. They thought they had discovered a golden opportunity, a path to riches. They gathered their combined life savings, about USD 2,000, opened a brokerage account, and began to trade, carefully following the advice from this book. In about one month, they had tripled the size of their account. Delighted, they put a down-payment on their dream car, a 1978 Chevrolet Corvette. One month after that, even though they continued carefully to follow the book’s advice, their brokerage account was wiped out.
The Cruz brothers had learned a lesson the hard way—that “how-to” books which recommend specific strategies do not translate to sustained successful trading. It occurred to them that if the authors of these strategies really knew the key to trading success, they would be in the markets themselves, making their fortunes trading, not writing books.
The Cruzes put their losses behind them, and continued on their journey at that time to become classical violinists. Bill went to The Julliard School of Music and Ralph to the Jacobs School of Music at Indiana University. They were both talented musicians, and likely would have had rewarding careers as classical violinists, but their sobering experience with that lost brokerage account kept gnawing at them. They kept thinking there must be a better way to trade, to improve the odds at success in the securities and futures markets. What they started in 1982 to find that better way to trade turned out to be what the world knows today as TradeStation.
In the 1980s, personal ownership of computers started to become widespread in the United States and other parts of the world. This accelerated dramatically in the 1990s when companies like Microsoft, Apple and others hit the mass market. The Cruzes believed that if a computer could be used to accept a trader’s custom idea or strategy, and then test that strategy against historical market data, the trader would have truly valuable information and improved likelihood of trading success. They didn’t stop there. They saw that if the trader could then use his computer to refine and optimize his strategy that would increase the advantage. And, finally, if the computer could automate the strategy to produce real-time signals or trade orders, the trader could compete on a level playing field with the institutions that had traditionally dominated the financial markets.
In 1991, after years of research, and trial-and-error, the trading platform known today as TradeStation was launched, enabling traders to create, back-test and automate custom strategies to produce real-time buy and sell trade signals.

For over 30 years, TradeStation has been a leader in developing innovative computer-based market analysis and trading tools for traders all over the world. Since 2002, TradeStation has been a multi-asset online broker as well, offering direct access trading through the TradeStation platform. In 2011, TradeStation was acquired by Monex Group, and has since launched localized versions of TradeStation in Japan, China and South Korea, allowing those traders to trade their financial markets using the power of the TradeStation platform.
TradeStation continues the tradition started by the Cruz brothers, with a laser focus on helping traders elevate their trading, using the platform to test ideas, identify trading opportunities and execute trades. With our commitment to innovation and continuous investment, intelligent traders around the world know that what TradeStation offers, no other company can match. This book is offered to Chinese traders to assist you in using the power of TradeStation in China’s growing financial markets.
I hope you enjoy this book and good luck on your journey to become a master trader!

John Bartleman
President, TradeStation Group Inc.
Oct, 2017



推荐序二
令人吃惊的是,直到3年前,我还没有碰到在个人和职业方面都对我如此重要之人。我在2009年遇到乔治·普鲁特,而在那时,我们也不是亲自见面,只是通过邮件来往。这预示着后来的事情。从2007年起,我认为市场交易非常耗费精力,但这是我的兴趣所在。最初的两年,我作为交易员只研究了两种交易工具,而且只进行无计划的短期或日内交易。最终,我跻身于获利的一小部分交易者中。
2009年,我对系统开发、长线交易和利用历史经验同时进行多市场交易逐渐着迷。我希望能将我所能找到的最有经验的交易者整合起来,指导我开发一种系统的交易方法。我联系乔治·普鲁特时,唯一知道的就是,他当时在期货交易领域广受赞誉,并且是著名的《期货真理》(Futures Truth)杂志的编辑。对我来说,这表明他受到了交易者社群大多数人的信任,熟知交易者在寻找盈利组合的过程中不断提出的每一种系统、方法和程序。事实证明,他的技能远超过了我直觉的预期。
我还没有私下见过约翰·希尔,但我对他很熟悉。他是传奇的系统交易先锋和《期货真理》公司的创始人。他也是乔治的朋友、合著者和导师。从他的学生乔治身上我们也可以感受到这位老师的伟大。
在我遇见两位合著者之前,这本书的第1版已经大获成功。从那时开始,乔治就非常慷慨地聘用我,作为我工作中的教练,后来逐渐成为我的良师益友。我知道,乔治不仅熟知如何构建盈利的交易系统,还能够很好地培养一名系统交易员。两年后,当他告诉我他将出版这本书的第2版时,我祈求乔治给我个机会,让我为这本书作序,因为我能够基于自己的经历阐明跟着他学习的感受。他将我的交易水平提高到了我从未想象的高度。
我不再赘述一些个人的事情,例如乔治住在北加州的一座山的半山腰,在此他凭高远眺。更重要的是,他既能仰望星空又能脚踏实地,每一位成功的交易员都追随他在市场中起落沉浮。他体现了大局观和细节的完美融合,这对我们中大多数人来说很难得。
孤独的巡警和印第安人在沙漠中露营。第一天,他们爬进共享的帐篷,进入梦乡。几个小时后,印第安人捅了一下巡警,并对他说:
“肯莫·塞比,看天上。你能看见什么?”
“我可以看见数不清的星星。”
“这个景象告诉你什么?”
巡警思考了一会,然后回答道,“从天文学上来说,它告诉我天上有几百万个星系和数十亿颗行星。从占星术上来说,它告诉我土星正运行到狮子座。从时间上看,现在应该是大约早上3点一刻。从神学上看,上帝是万能的,我们是渺小而又微不足道的。从天文学上看,我们明天应该会有一个好天气。印第安人,这个景象能告诉你什么?”
“你想的太多了,”印第安人回答道,“它告诉我,我们的帐篷被偷了。”
如果让我列举出一位最好地诠释了宏观和微观视角融合的人,我认为没有人比乔治更好了。他如此卓越是因为他有着充沛的精力,利用他的天赋一直向前,而不是不停地担心谁会偷走他的帐篷。

乔治无论是在业务还是个人方面都品格正直、能力出众。他同时兼任研究主任、基金经理、作家和杂志出版商。他还是关心孩子成长的好父亲,陪伴妻子的好丈夫,关爱老人的好儿子。对急切的交易新手来说,如果要将乔治的言行付诸实施,可能还没有从忙碌的邮件交流中抽身出来,半天已经过去。他经常通过邮件将他的市场智慧和经验传授给像我这样的交易员,帮助我们在系统交易领域获得所需的生存技巧。除此之外,他还是古典文学和历史的虔诚学习者——这两种爱好看似没有关联,但对于分析市场来说却很重要,因为我们要以市场为师。
从乔治和我开始通信开始,已过去3年,这逐渐成为我生活中所珍视的一部分。我的顾问圈子现在已经成长壮大,有许多专家和老师。但是我认为,很少有人像他那样公正客观,既有天才的技巧又有创新的想象力。他能够以平白的语言给各种听众传授深奥的道理。即使提问者提出了一个简单甚至幼稚的问题,他也从未表现出不耐烦或者看不起别人。
我认为乔治如此专注于工作和不停地开发,如同下面故事中的鸭子一样。
一天,鸭子走进一家酒吧,对酒保说:“你们这儿有葡萄吗?”
酒保回答道:“没有,我们只卖酒。”
第二天,鸭子又来到酒吧,问酒保:“你们这儿有葡萄吗?”
酒保回答道:“我已经告诉你了,我们只卖酒。如果你再问我一遍,我就把你的喙钉在吧台上。”
第三天,鸭子又来到酒吧,问酒保:“你们这儿有钉子吗?” 酒保回答道:“没有。”
然后,鸭子说道:“你们这儿有葡萄吗?”
如果每个系统开发者都如同故事中的鸭子一样持之以恒,乔治将会创建很多公司。但是,乔治就是一只长着不同羽毛的鸟—— 一种坚韧不拔的羽毛。无论研究、测试、开发和实时交易的道路如何曲折,他始终追寻自己的梦想。
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从一开始,乔治帮我树立正确的观念,使我认识到我能从交易系统中获得什么。在我自己的孤立研究中,我认为自己陷入了数据承包商提供的选择性的数据和我们行业中普遍存在的扭曲的需求中。乔治很快帮我打消了这些错误的观念,我也很乐意丢弃这些想法。他解答了我许多的困惑,帮我理解开发系统雏形的过程中可能遇到的整体的细微差别和意外情况。他教我如何识别和避免交易道路上漫布的陷阱。这些陷阱可能会造成严重的后果,即使有经验的交易员也不能完全避免。在充满荆棘和陷阱的交易之路上,如果交易员想要生存,必须要有勤奋的意志、丰富的经验和熟练的技巧。
在市场的重重迷雾之中,乔治如水晶般明晰地传授着智慧,将他从他的老师约翰·希尔,也就是我的师爷那儿传承下来的知识传递给我们。乔治的耐心教导和约翰的悉心栽培将我作为系统交易者的理解、意识和信心提高到新的高度。乔治的耳提面命和约翰的谆谆教诲,让我作为系统交易员有了更高层次的理解、感悟和信心。我希望这本书的其他读者也一样。
在出版类型上,有人可能将这本书作为创建成功的交易系统的指导。当然,这也是这本书的营销所述。但这本书还有别的内容,至少,它如同石蕊试纸一样,能够甄别出掩盖在烟雾和镜子后的真相。
想一想下面的故事。
两只企鹅站在冰川上,一只企鹅站在另一只企鹅的背后。
“你像是穿着一件燕尾服。”第一只企鹅观察道。
第二只企鹅回答道:“是什么让你觉得那不是燕尾服?”
能够理解这本书的人,比第一只站在冰山上、因它的同伴谜一样的回答而沉思的企鹅前进了一步。
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这本书的书名简洁明了地说明了这本书的内容,它是一本使用TradeStation平台进行系统设计和开发的用户指南。这本书通俗易懂,样例翔实,还包括了顶尖系统开发者的访谈、EasyLanguage编程语言要领和系统设计的建议。此外,书中还讨论了系统表现、策略优化、编码、测试、调试和开发研究等主题。
本书涉及许多内容,而学习这些内容需要花费时间,但花费这些时间很有价值,还能获得显著的回报,无论是经验丰富的专家还是初学者都值得一读。乔治和约翰如同良师益友在书中娓娓道来,传授给读者知识和技能。
这本书的价值还在另外一个维度。《期货真理》杂志几乎从每个技术分析系统一出现就开始追踪,覆盖了几乎所有的系统。事实上,这也是它的主要功能。这些人对各种交易系统都了如指掌,在职业生涯中知识经验丰富,广受赞誉,并且非常慷慨,愿意将知识的财富传授给每一位愿意努力吸收它们的人。每个人都可以从他们身上获益匪浅。
在我同乔治3年的日常通信过程中,我不时惊叹于他的判断准确而直接。同他一样教授这些复杂而矛盾的主题的从业者有这样的通病:经常会有意或无意间扭曲实际情况来证明其理论的准确,而他从不扭曲事实来适应他的理论或者满足他的自负,即使是无意中也没有过。
这并不妨碍他对交易系统开发的热情,但他能够将热情放在一边,使用近乎苛求的准确和清晰的语言。他曾经开玩笑地对我说,他最好的休假就是将他和他的电脑以及他的家庭一起投放到某个孤岛上,只要保证电脑有电就行。
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这本书的最终价值取决于读者的信心。读者能够感觉到作者已经对每个细节的准确性和完整性进行了仔细斟酌,方法描述实用,指导清晰准确。为了这个目的,再版书中将产生更大的价值,它反映了从第1版以来技术发生的很多变化,包含了作者自身经历和职业成长对主题更加深入的理解。
这些作者是严格意义上的专家,只要他们还在世,他们就日复一日、年复一年地不停地学习、成长,分享他们知识的成果。对真正的专家还有一个准则,就是要教学相长,以学生为师,而不论之间的知识水平的差距。在跟这些专家通信之后,我获得了知识和职业上的成长,提高了我的自信,我也希望能够将我一点一滴的经验奉献给我的老师教授的领域。
道阻且长,行则将至!
一个令人惋惜的事实是专家有时也会犯错,但我还没有发现乔治或者约翰
犯过如下故事里的错误。
一位男士在一个宴会上发现身旁的一位女士看起来面熟。
“打扰一下,”他说,“你是艾米吗?”
“是的。”女士回答道。
“艾米·帕斯特?”
“是的。我是艾米·帕斯特。”
“艾米·帕斯特,礼节专家?”
“是的,是我。你有什么事?”
“是的,有事。为什么你用我的叉子,吃我的沙拉?”
你不会这样,乔治,永远不会。约翰,你也不会这样。无论道路多么漫长而艰难,你知道如何找到自己正确的叉子!

迈克尔·卢塞克(Michael Russak)
纽约
2011年12月

图书目录

推荐序一
推荐序二
译者序
前言
致谢
第1章 基础篇:什么是EasyLanguage / 1
变量和数据类型 / 3
操作符和表达式 / 5
TradeStation 2000i vs.TradeStation 9.0 / 8
结论 / 33
第2章 EasyLanguage程序结构 / 35
结构化程序设计 / 36
程序头 / 36
计算模块:MyRSIsystem / 38
结论 / 43
第3章 程序控制结构 / 45
if-then条件分支 / 46
if-then-else条件分支 / 50
重复控制结构 / 54
结论 / 57
第4章 TradeStation分析技术 / 59
指标 / 60
PaintBar和ShowMe研究 / 66
函数 / 72
策略 / 77
结论 / 82
第5章 交易系统的表现测量和系统优化 / 85
TradeStation的总结报告 / 87
交易分析 / 99
优化 / 104
结论 / 134
第6章 实用交易策略 / 137
King Keltner交易策略 / 138
布林价格带交易策略 / 142
恒温器交易策略 / 146
动态突破策略Ⅱ / 152
超级组合当日交易策略 / 159
幽灵交易员交易策略 / 179
资金管理交易策略 / 182
红利交易策略 / 185
结论 / 188
第7章 调试和输出 / 189
逻辑错误vs.语法错误 / 190
使用Print语句和Print Log调试 / 191
使用内建的调试器调试 / 193
表格生成器 / 198
结论 / 205
第8章 TradeStation 研究工具 / 207
交易者成绩报告单 / 208
结论 / 228
第9章 使用TradeStation百分比变化图追踪相对表现 / 229
使用百分比变化图 / 231
结论 / 236
第10章 期权的介绍和策略 / 237
A部分:期权交易入门 / 238
B部分:实际期权策略和交易 / 263
结论 / 272
第11章 开发者访谈 / 273
网站简介 / 322

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